Ornstein-Uhlenbeck过程相关论文
对带回购策略与缺货成本的连续时间报童模型，研究了其最优订购策略与批发价策略，使得生产商和零售商期望收益最大化。在零售价格依赖......
金融危机给全球的经济带来了沉重的打击,随着危机逐渐解除,各国经济周期步入复苏阶段,Aydoganalti和Titman提出了一个预测处于不同......
自从统计套利的概念被提出以来,配对交易就一直受到国内外投资者的青睐。作为一种市场中性策略,配对交易通过对冲一对高度相关的股......
Fokker-Planck方程(FPE)是非平衡动力学系统中的一个重要方程,它在生命系统、化学动力学过程以及非平衡统计物理的研究中都有广泛......
基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将......
在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质.利用多重Wiener-It?积分的偏差性质与渐近分析的......
反射马氏调节过程已经被广泛应用到排队网络、运筹与管理、金融风险计算与受控金融市场建模等实际问题中.目前大部分文献及研究成......
该文研究了Lévy过程在随机时间的占位时,利用Feynman-Kac公式和鞅的性质,以特征函数的形式,得出了Lévy过程的占位时关于逆局部时......
赋权分数布朗运动：此处公式省略是一个中心高斯过程，Ba,b(0)=0，其协方差函数为：此处公式省略,s,t>0。 本学位论文主要研宄赋权分数......
剪切现象是由Diaconis和Aldous在描述马尔可夫链的样本性质时提出来的,而这些马尔可夫链通常具有高度的对称性,且其分布急剧收敛于......
Ornstein-Uhlenbeck(O-U)型过程在物理及金融领域有着较为广泛的应用,它常被用来模拟受随机干扰的动力系统的演化过程及描述控制论......
本文研究了矩阵值Ornstein-Uhlenbeck 过程的大偏差问题。通过构造指数鞅，得到了矩阵值Ornstein-Uhlenbeck过程的经验谱过程的大偏......
该文在矩条件下讨论了一列带移民Jirina过程的弱极限定理.按照极限过程的不同对矩条件作了简单分类.文章证明了在不同的矩条件下,......
本文研究了Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题,给出了具有非负性和相合性的估计量....
本文运用O-U过程刻画环境变化性，在Edoardo Beretta基础上构造了有色噪声影响下的随机时滞的传染病模型。运用一般Lyapunonv方法研......
本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由O......
本文对一个具有非线性发生率且包含Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS传染病模型进行了研究,确定了决定疾病灭绝和持久的阈值——随......
本文研究一类含Ornstein-Uhlenbeck过程的非线性发生率的随机SIS传染病模型,得到阈值Rs0,并建立疾病灭绝性和持久性的判别条件:RS0......
期权及其定价理论是目前金融管理，金融工程研究的前沿与热点问题，本文在标的资产的价格服从指数O-U过和模型假设下，运用Girsanov定理......
本文从美国和中国的航空业中分别选取了一家航空公司的股票作为配对，用Ornstein-Uhlenbeck过程模拟并度量这一配对的股票价差，并建立......
对一个具有原始财产X0（〈1）的投资者，当股市的涨落没有被直接观察，而仅仅是用计算的方法建立平均返回扩散模型时，他为了实现一个目标XT=......
考虑指数Ornstein-Uhlenbeck过程作为标的价格过程,通过Esscher变换给出该价格过程欧式期权的价格.......
讨论了一类随机Burgers方程的奇摄动解,其噪声项服从弱噪声Ornstein-Uhlenbeck（O-U）过程,并构造了相应的形式渐近解.通过摄动分析得......
建立数学模型是研究传染病传播和控制的一个重要方式。随着科技和电子媒体日新月异的发展,人类收集信息有了多种途径,其中也包括对......
Ornstein-Uhlenbeck过程是扩散过程的一种，在物理和金融领域都有较广泛的应用。本文主要利用估计函数理论对其进行参数估计，通过参数......
本文研究了取值于Hilbert空间H且具有唯一不变测度μ的Ornstein-Uhlenbeck过程,利用平稳Gauss过程的log—Sobolev不等式的相关结论......
讨论了Rd上底过程是暂留Ornstein-Uhlenbeck过程的测度值分支马尔可夫过程,考虑了其占位时过程的一个性质,证明了对任意的底空间的......
本文研究一类含Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS传染病模型,得到阈值Rs0,并建立了疾病的灭绝性和持久性的判别条件:Rs0<1,疾病灭......
近年来随着机器学习、人工智能等技术的风靡,与之相关的量化投资也成为金融投资领域的焦点。本文研究的配对交易是一类经典的量化......
信用风险或违约风险是指合约另一方未履行合约订立的义务.随着场外衍生产品市场的发展,相应的,交易方违约风险也逐渐增长.交易方风......
随着期权定价理论基础的奠定,金融衍生工具得到飞速发展,各种新型期权孕育而生,重置期权便是其中之一.重置期权是这样一张合约,当......
近年来，亚式期权成为金融衍生市场的新热点．亚式期权与标准期权相比，期权费和对冲成本更低．另外，亚式期权是根据平均值定价的，可以减少标......
本文首先将亚式期权定价模型应用于电力领域,讨论了一维单参数电力亚式期权定价随机波动率模型,波动率采用快速均值回归随机波动率......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
研究一类具有标准发生率和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS传染病模型,考虑到环境的影响,该文研究回复速率和波动强度对传染病灭......
以变额年金保险为对象,分别利用Wiener过程和Ornstein-Uhlenbeck过程对利息力函数建模,研究了这两类随机利率模型下变额年金保险给......
本学位论文主要研究了与分数布朗运动相关的两种自相似随机过程的一些问题,全文共分三章。第一章主要介绍了分数布朗运动、次分数......
随着新能源大规模接入和负荷随机行为的出现,输电线路故障特征的构造和选择日趋困难。基于深度学习理论,提出了一种对故障数据进行......
本文主要从对金融衍生品定价影响深远的Black-Scholes公式展开,详细介绍Black-Scholes公式的理论基础,推导过程,以及在不同时期标......
现实世界不可避免地受到随机或不确定因素的影响,因此与常微分方程相比,随机微分方程更能准确地、真实地刻画现实世界.近年来,大量......
本文研究了Ornstein-Uhlenbeck模型下确定缴费型养老金计划(简称DC计划)的最优投资策略,其中以最大化DC计划参与者终端财富(退休时......
2011年整整一年,我国股票市场持续低迷,大盘指数一再触底,总市值损失惨重。在动荡的股市中,投资者总是希望能够在低风险的情况下获......
文章建立了股票价格服从指数O-U过程的随机微分方程,在风险中性的假设下利用Girsanov定理找到了该模型的唯一等价鞅测度;利用期权......
期权是我们当代金融市场上广泛应用的一种风险管理工具。在期权定价的发展过程中，继Black-Scholes模型建立之后，很多学者关于亚式期......
鞅论是概率论中的一个重要独立分支，是概率论与随机过程等方面的基础。鞅理论具有很多的实际意义，在定价决策和控制模型中都起着重要......
高压断路器在电力系统中承担着控制与保护的双重任务,其安全稳定运行也决定着区域电网系统能否在正常状态时安排生产运营,在异常状......
讨论了股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价问题,将Ornstein-Uhlenbeck过程作了适当修改,避免利用鞅和随机分析等......
采用实物期权的方法研究不确定条件下项目投资时,一般假设项目的产出价格过程是一个几何布朗运动,而在大多数情况下商品的价格从长......
金融衍生产品的定价问题是现代金融理论的支柱之一,也是金融数学领域最基本、最重要的研究领域之一。作为衍生产品之一的期权,对其......
