分数布朗运动相关论文
如今,人类的社会生产活动已经造成复杂的生态环境污染问题.环境污染不利于生物种群的发育繁殖,对生物在自然界中的分布有着至关重......
金融市场的收益与风险与不确定性紧密相关,如何较好地预测市场波动一直是金融经济学者们研究的重点课题。若处于理论的有效市场,市......
随机最优控制理论应用非常广泛,涉及航天、航空、航海、军事上的火力控制系统,工业过程控制,经济模型控制,生物医学等诸多研究领域......
本文在模糊环境下基于分数布朗运动研究了具有随机执行价的两类欧式看涨幂期权定价问题。由于资产收益率存在着明显的尖峰厚尾以及......
中国的股票市场发展已经有近30年的历程,但与西方世界美国等发达经济体的股票市场相比,中国的股票资本市场还有较多不完善的地方,......
最值期权又称极值期权,是由多种原生资产价格的变化决定的,而最值期权持有人可以在到期日有权取得在多个原生资产中的最佳回报,这......
学位
基于分数布朗运动,采用随机中点位移法生成粗糙裂隙面,通过COMSOL软件建立岩体粗糙裂隙注浆数值模型,分析了浆液黏度及裂隙面粗糙......
本文的研究对象为非Lipschitz条件下混合分数布朗运动驱动的随机微分方程.混合分数布朗运动是布朗运动和分数布朗运动的线性组合.......
近年来,关于带有标准布朗运动噪声的随机微分方程的参数估计问题已经有较多的研究,但对由分数布朗运动驱使的随机微分方程的参数估......
随机微分方程是20世纪中叶发展起来的一个学科,是数学中一个非常活跃、引人注目的领域,国内外有很多学者都对此进行了研究并且获得了......
本文中我们主要研究分数布朗运动相遇局部时的光滑性及一般化的赋权分数布朗运动的相遇局部时的存在性和光滑性,及其Ito和Tanaka公......
本文主要研究由分数布朗运动驱动的线性分数自吸引扩散的离散的表达形式,以及线性分数自吸引扩散模型中参数的估计及其相关分析。......
随着金融衍生品市场的蓬勃发展,人们对作为基础工具之一的期权的定价研究得到了大量成果,其中经典的B-S公式是应用最为广泛的.然而......
本文考虑分数布朗运动干扰下时滞广义随机系统的基于观测器的滑模控制.首先设计了不受分数布朗运动干扰的状态观测器,然后给出了基......
本文共七章,主要包括了以下五部分内容:分数阶微积分的中值定理、白噪声驱动的分数阶微分方程的数值解法、分数阶Langevin方程的数......
Cox-Ingersoll-Ross(CIR)过程在金融领域有着重要的应用.本文主要对分数CIR过程的统计行为进行了模拟和探讨,由于CIR过程不存在解析......
随机系统、模糊系统和广义系统是实际工业生产中常见的几类复杂控制系统模型,因为这几类复杂控制系统模型能够顺应科学技术及工业......
证明了关于随机微分方程解收敛性的一个一般性定理.作为推论,得到了关于具有绝对连续过程的随机微分方程解的收敛性与具有布朗运动......
在研究计算机辅助几何设计(CAGD)和分数布朗运动(FBM)理论的基础上,提出了二维乃至高维基于数据分布的模型和算法,克服了航海模拟......
分形几何是研究极不规则、极其复杂自然形貌的科学,现已广泛应用于图像处理中.本文首先分析了分形可用于三维地形表面重建的依据,......
自相似随机过程在网络通信、信号处理以及金融领域都发挥着重要作用.本文介绍了我们在MATLAB组件基础上设计和实现的自相似随机数......
分形地貌地分维模型,能够充分反映地形的统计纹理特征,利用分形内插,能够从低分辨率的卫星或航空照片高程数据获取高分辨率的高程......
分数布朗运动作为动力学系统中一类随机扰动的输入噪声受到越来越多学者的关注.研究了带有分数布朗运动的广义T-S模糊系统的有限时......
针对分数布朗运动干扰下的半马尔可夫跳变系统,研究了其采样反馈控制问题.首先设计了不受分数布朗运动干扰的采样反馈控制器.在讨......
研究了分数布朗运动驱动下时滞广义T-S模糊系统的滑模控制.首先将T-S模糊系统模糊混合后得到了模糊模型,针对此模型构造了滑模面函......
为了解决实际金融市场中标的资产价格变动呈现的长程相关性特征以及“波动率微笑”现象,建立分数布朗运动环境下具有机制转换的欧......
与参数 H 定义增长部分 Brownian 地(0, 1 ) 由 Z <sub > H </sub>(, s )= B <sub > H </sub>(s +)-B <sub > 在哪儿的 H </sub>(s)......
本文主要研究集成电路硅片上缺陷的空间分布.在详细考察缺陷空间成团(Cluster)效应的基础上,提出了一个新的描述缺陷空间分布的量——分数维,并......
介绍了用于表征分形表面的结构函数的定义、起因以及与其它统计量的关系,并给出了实验和结果分析。
The definition, cause and re......
探讨了小尺度空间范围内地震能量关于时间和空间分布的统计自仿射分形特征,从中得到了如下认识:地震能量关于时间的分布是自仿射分形......
随着日趋严格的火灾安全性能的要求,高科技迅速发展的推动,火灾探测技术与现代图像处理技术开始了更广泛的交叉和结合,使火灾探测......
森林资源每天都会因火灾而在这个地球上消失一部分,伴随而来的是生态环境的破坏,食物链的断裂,全球基因库的缩小等灾害。因此森林消防......
疫苗的发现可谓是生物发展史上一件具有里程碑意义的事情。因为从某种意义上来说动物繁衍生息的历史就是动物不断同疾病和自然灾害......
近十年来,大量研究表明在许多不同的计算机网络环境中,网络业务量具有长程依赖和自相似属性。这些新发现的网络业务量行为特征与传统......
为了更加准确地刻画时间序列的长记忆性和厚尾性,文章建立了带有分数布朗运动增量平方项的GARCH模型,分析了模型的统计性质,给出了......
本文以滚动轴承为研究对象,针对轴承从正常到失效的退化过程是一个缓变趋势特性,提出利用长相关模型——广义柯西(GC)过程模型进行......
期权定价问题是金融工程中一个非常重要且复杂的问题,很多学者对此进行了研究。作为期权定价的里程碑,经典的Black-Scholes[3]公式......
由于锂离子电池(简称锂电池)内部工作不断发生充放电化学反应,描述他的退化过程十分复杂。实验发现锂电池工作过程中电量的退化过......
为了研究线性长记忆均值多变点检验问题,在假设条件下构造了统计量ANOVA并证明其极限分布.通过Monte Carlo实验模拟得出检验临界值......
分数阶微积分有着300多年的历史,作为整数阶微积分的推广,有较强的物理背景.分数阶导数能更有效的描述物质和过程的记忆和遗传性质......
本文应用压缩映射原理,讨论了如下一类由布朗运动和分数布朗运动驱动的随机脉冲泛函微分方程解的唯一性和指数稳定性(?)其中∈(1/2......
随机系统、线性系统和广义系统是实际工业生产中常见的几类复杂控制系统模型,因为这几类复杂控制系统模型能够顺应科学技术及工业......
自20世纪以来,布朗运动及其驱动的随机微分方程理论逐渐完善,常用来描述价格波动、信号变化等随机现象,在金融市场、物理工程、生......