统计套利相关论文
如何在证券投资中获取稳定的超额收益,是市场中每个投资者都在思考并试图解决的问题。计算机诞生后,证券投资方法迎来巨大的变革,......
2019年以来,我国ETF市场步入了发展的快车道,沪深300ETF作为其中重要的产品之一,受到了投资者们的广泛认可和学者们的关注。尤其随......
金融时间序列往往是非平稳的,在使用配对交易策略时协整方程更能描述其本质特性.本文对比使用了参数线性协整模型和非参数可加协整......
农产品期货市场的出现是对现货市场的一个良好的补充,现货市场的交易者可以凭借期货市场上的套期保值,价格发现等功能规避、分散、......
近年来,机器学习和人工智能技术的普及使得量化投资被更多地使用,配对交易作为量化投资的重要组成逐渐成为一种常见的中性交易策略......
2020年1月,新型冠状病毒席卷全球,制造业企业停工停产,传统服务业也基本上完全停业。2020年2月中旬以后,新型冠状病毒在全球快速蔓......
效率市场假说将金融市场按照其有效程度划分为弱式效率市场,半强式效率市场和强式效率市场。由于当今的金融市场上各标的物价格指......
期权是当今金融领域最炙手可热的金融衍生品之一,本文围绕期权构建交易策略并且在不同模型及实盘数据下证明其有效性。首先,本文引......
我国国债期货最早于上世纪90年代初进行试点,然而以失败告终。2013年,我国重新启动国债期货交易,相继推出五年期、十年期和两年期......
我国自上证50ETF期权上市后,不但期权市场自身运行平稳,整个金融市场的质量也在稳步提升。然而在我国期权市场交易日趋活跃的背景......
统计套利是一种市场中性的交易策略,其策略表现独立于市场走势,不取决于市场环境,而取决于价差偏离长期稳定状态的程度。其基本思......
期货（Futures）,期货主要不是货,而是以某种大宗产品如铁矿石、白糖、原油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。期货......
众所周知,大数定律为很多行业提供了”免费的午餐”,例如赌场,保险.在量化交易领域,该定律也同样是许多策略能够获得长期稳定盈利......
针对配对交易策略目前存在的套利空间小、投资收益低等问题,本文基于强化学习算法构建配对交易策略,并以2010-2016年期间美国公共......
近年来,很多中国公司在多个证券交易所发行和交易其股票,形成了交叉上市公司这一特殊的公司群体.交叉上市公司股票因同股不同价等......
现货市场价格的波动性催生了商品期货这一新市场,套利则是进一步规避期货市场中交易风险的手段。而目前受疫情影响国内外进出口贸......
期货作为金融衍生品,其原始功能是套期保值,为现货市场提供风险规避功能。随着交易制度的完善,参与者的增多,中国的期货市场日渐成......
党的十九大以来,对资本市场的发展提出了更高的要求。2018年金融工作会议上强调坚持新的发展理念,要以保护投资者合法权益为根本使......
随着中国对外开放进程的不断推进,金融行业的开放程度也逐渐提高,人民币国际化的进程也在有条不紊的进行中。汇率的稳定,不仅关系......
原始的配对交易模型是选取历史上走势相同的两只股票,当股票对的走势出现背离时,并且股票对的价差超过某一固定的数值时,做空股价......
本文旨在开发应用于国债期货市场的杰出策略。基于对传统套利方法和统计套利方法的回顾,以及对传统期现套利机会日趋衰减趋势的验......
指数分级基金是在分级基金基础上发展起来的杠杆类被动型投资产品,其结构化的合同条款设置和灵活的投资主题选择,能够满足不同投资......
摘要：本文以焦炭与螺纹钢商品期货主力连续合约为研究对象，分析其收盘价之间的协整关系，设计有效的套利模型，基于模型对残差序列特性的......
摘 要：豆粕在现实生活中运用广泛，豆粕期货的跨期套利对实际生产投资有重要作用。本文通过协整法确定存在长期rn稳定关系的两个豆粕......
随着我国融资融券的制度推出,通过做空A股获利的道路已被打通,投资者的投资方式更加多样化,投资者在A股进行配对交易已经成为了可......
本文基于协整理论,截取2012年11月1日至2013年1月15日期间HS300股指期货主力合约IF1212和IF1301作为期货,以及HS300股指当中权重排......
统计套利是一种依据投资对象历史价格数据、新颖而且富有成效的投资方式.基于协整的配对方法,本文试图对该种交易方法在国内股票市......
统计套利是利用证券市场暂时不能达到有效性的一种投资方式。它的基本思想类似于套利，但是强调在统计意义上能够赚得无风险超额收益......
可转换债券是兼具债券和权益特性的复杂金融衍生产品。可转换债券在中国市场的定价和套利研究，为可转换债券的合理定价，以及相关统计......
中国期货市场近年来步入了发展的快车道，交易量和交易额与过去相比都有了显著的增长，期货品种也进入“奔四”时代。期货市场是个高风......
随着中国的基础国力增强，中国的资本市场也日渐繁荣，各种新型的产品层出不穷，如何在这个日新月异的市场上获取稳定的收益将是一个永恒......
经过十几年的发展，我国国内资本市场包括股票市场与期货市场都发生了很深刻的变化，各种证券法律、法规及风险管理制度等规范市场的措......
经典的套利模型只研究两资产间的价格行为,本文基于不确定优化的视角,针对多资产的配对交易问题和中国市场限制卖空的特点,构建了......
股指期货是资本市场发展的产物，它不仅能够有效规避股市风险还能实现资产的保值增值，发展到今天，股指期货已经成为交易最活跃的金融投......
股指期货和融资融券的推出标志着我国证券市场从单边市场时代进入了双边市场时代，在做空机制的支持下，国外成熟的统计套利技术可以运......
期货市场作为金融衍生品市场的一种，其交易状况与交易水平已经逐渐成为国家经济发展的重要标志之一。套利行为的存在增大了期货市场......
股指期货是金融期货中历史最短、最成功、最重要的金融产品之一。上世纪90年代以后，随着世界证券市场的迅猛发展，投资者以及作为中介......
统计套利问题已有许多研究。目前,许多学者将一些人工智能算法结合到统计套利模型中,但很少有学者对单一套利模型的组合方法进行研......
随着计算金融学(Computational Finance)的迅速发展和统计套利方法的成功运用,统计套利方法和模型越来越受到学者和投资者的重视。......
近日，随着统计套利的概念越来越进入人们关注的视野，一些人和机构也开始在中国A股市场上使用统计配对开始套利。其中一种套利方法就......
配对交易是对冲基金广泛使用的一种统计套利策略。通过配对交易策略构造的投资组合,可以将市场因素的影响降到最低。其表现具有市......
量化投资已经成为证券市场上很多投资者追捧的投资方法，这主要由于量化投资给很多投资者带来了稳定可观的收益。现在国内也有很多投......
我国于2010年4月16日正式推出第一批沪深300股指期货合约，它以沪深300指数为标的物。2012年4月，推出沪深300ETF（开放式交易型指数基金......
目前国际金融市场是一个法律健全，公开透明性高，信息流通快，影响范围广的规范市场。而中国金融市场起步相对较晚，存在缺乏市场化，制度不......
自 1949年阿尔弗雷德·琼斯(Alfred Winslow Jones)创立第一支对冲基金以来，对冲交易策略这种对冲风险，保持中立的交易思想，随着对冲......
随着我国资本市场股权分置改革的完成，我国资本市场呈现高速发展趋势，培育和引入成熟的机构投资者是市场得以持续健康发展的基础，而完......
