重置期权相关论文
期权定价是金融数学研究的热点问题之一.重置期权由Gray和Whaley于1997年首次提出,重置期权是一种弱路径依赖的奇异期权,其执行价......
研究了马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下重置期权的定价问题,假设期望收益率、无风险利率和波动率均跟随时间变化,并由连续时间......
近年来,随着金融市场的全球化,金融机构之间竞争越来越大。为了应对日趋激烈的金融战争,各种金融衍生产品运营而生。期权作为金融......
期权定价问题一直以来都是金融数学理论研究的前沿与热点，它的研究和发展对金融市场有着深远的影响。近些年来，除了一些经典的欧式期......
我们考虑重置期权的定价问题.重置期权的价格将随某些确定日期上一些时间区间内的股票价格的算术平均值重新设置.我们在风险中性框......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具，20多年来它作为一种防范风险和投机的有效手段而得到迅猛发展，为了吸引投资者的兴趣......
随着金融危机硝烟的退去以及欧美资本市场的复苏，越来越多的业内人士和理论界学者又带着新的视角来研究在资本市场中如何能够更好地......
针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置......
假设利率服从扩展的Vasicek模型,标的资产价格服从分数跳-扩散过程,利用无套利理论与多元正态分布,导出了规定时间的重置期权的定......
研究了Vasiˇc ek型短期利率模型下重置期权(Reset Option)的定价和风险管理问题,借助多元正态分布函数,得到了一组显示公式和近似......
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市（或牛市）重置权证定价．应用鞅定价方法和多维正态分布函数，得到了该类权证价格的显示......
通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题，并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式。......
在等价鞅测度和风险中性定价的原则下,得到了在到期日具有幂型支付的重置看涨期权的定价公式.进而又在计价单位债券为随机的情形下......
结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期......
利用Black—Scholes偏微分方程，结合重置期权与关卡期权的关系，建立了规定水平下的重置期权定价模型，最后运用C—N格式和θ法构造该模......
在Black-Scholes框架下讨论了保险公司用的重置期权的定价公式，运用蒙特卡洛模拟方法计算了重置期权的价格，分析了各个参数对期权价......
假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论了创新重置期......
假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,......
在完全市场环境下，对传统单点重置期权进行了创新，当债券价格B（t）为时间t的确定性函数时，以鞅论和随机分析为数学工具，得到了创新期权的......
在HJM框架下,利用鞅方法等随机分析工具,考虑了与债券期货价格相关联的回望型外汇重置期权的定价问题,并得到了此类期权的定价公式......
可转换债券是中国证券市场的热点之一．本文主要研究如何给带有重置务款的可转换债券进行定价．文中采用了等价鞅测度的思想将标的物从......
利用等价测度和鞅的方法,以股票价格为选择重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式.......
本文假设股票服从指数O-U模型，公司资产服从Black—Scholes模型，研究存在信用违约风险的重置看涨期权定价问题，通过计算得到相应的定......
假定股票价格满足双分数布朗运动及跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下......
利用等价测度和鞅的方法,以外汇市场的波动率为重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式.......
文章首先建立一个包含多个跳跃过程并且股价的跳跃幅度服从对数正态分布时股票价格模型,在风险中性的条件下,利用期权定价的鞅方法......
本文主要利用等价鞅方法,给出在分数布朗运动环境下,几何平均亚式重置期权的定价公式,并利用MATLAB软件分析了初始股票价格、波动......
在完全市场环境下,对传统重置期权进行了创新,并在随机利率情形下,以鞅论和随机分析为数学工具得到了该创新期权的定价公式,最后比......
标准的重置期权都是针对单一资产而设定的,这样的重置期权容易被操控.为了避免这种情况,对标准重置期权进行改良,定义了一种基于多......
本文在标准的Black—Scholes框架下，设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题，得到了价格的解析表达式。......
研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型，然后运用测度变换得到了风险中性定价公式，最后......
本文在完全市场环境下,通过构造适当的等价拟鞅测度,研究了当债券价格为时间的确定性函数的情形时具有幂型支付重置期权的定价问题......
假定风险资产价格过程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,风险资产无红利支付,期望收益率为时间函数,波动率为常数,利用保险精算......
亚式期权和重置期权都是路径依赖型期权，结合两种期权的特点，本文创设了一种新型期权，利用等价鞅方法，给出了新型变异期权在0一U过程下......
通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期......
假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程，利率满足双分数Vasicek利率模型，根据双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方......
假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式.......
在股票价格服从带跳几何布朗运动模型假设下，利用跳．扩散环境下欧式未定权益的一般Black—Scholes偏微分方程，讨论了下降敲出障碍期权......
在非对称双指数跳扩散模型下运用概率方法导出了重置期权的价格公式。首先引入非对称双指数跳扩散模型并详尽分析了它的特点。其次......
文章考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市（或牛市）重置权证定价。应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价......
近年来，期权问题及投资消费问题越来越引起国内外数学家、金融学家的广泛重视。要对风险进行有效的管理，就必须对金融衍生证券进行正......
本文我们研究敲定价格重置情形下的看涨期权定价函数的一些数学上的性质和权证(Warrant)发行对相关联的金融产品价格的影响。在数......
在经济形式多样化和投资者需求个性化、灵活化的形式下,发展更新、更多模式的期权模型是必然的趋势。为此,国内外许多学者进行了不......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具。近年来,随着金融市场的不断发展和完善,期权定价已经成为现代金融数学研究的前沿......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具。几十年来,它作为一种防范风险和投机的有效手段而得到迅猛发展。为了吸引投资者......
随着金融市场的发展,现代金融理论日趋成熟和完善.为防范、控制和化解无处不在的金融风险(包括市场风险、操作风险和信用风险),各......
期权是七十年代中期在美国出现的一种金融衍生工具,它具有良好的套期保值、价格发现、规避风险及投机等功能.期权给予合约持有人一......
