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讨论了股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价问题,将Ornstein-Uhlenbeck过程作了适当修改,避免利用鞅和随机分析等复杂工具,比较容易地得出了定价公式。
基于Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价
【摘 要】
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讨论了股票价格遵循Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式期权的定价问题,将Ornstein-Uhlenbeck过程作了适当修改,避免利用鞅和随机分析等复杂工具,比较容易地得出了定价公式。
【机 构】
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湖南人文科技学院数学系,遵义师范学院数学系
【出 处】
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遵义师范学院学报
【发表日期】
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2008年04期
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