随机最大值原理相关论文
对带回购策略与缺货成本的连续时间报童模型，研究了其最优订购策略与批发价策略，使得生产商和零售商期望收益最大化。在零售价格依赖......
本篇论文主要讨论带奇异摄动马氏链的倒向随机微分方程（BSDEs）及相应偏微分方程（PDEs）的渐进性质和在随机控制及金融数学中的应用.论文......
众所周知,随机最优控制问题是随机控制科学中的基本问题之一,在现代控制理论中占有非常重要的地位,而随机最大值原理是解决随机最......
Pontryagin,Boltyanski,Gamkrelidze 和 Mischenko[46]研究了确定性系统的最大值原理,给出了最优控制满足的必要条件。随后,Kushne......
本文主要探究的是,在Hilbert空间中,由一类随机时滞发展方程所驱动的无穷区间上的最优控制问题,其对应的伴随方程是以超前倒向随机......
本文主要研究了一类无穷区间上的最优控制问题,其中,状态方程由随机时滞发展方程（SDEE）给出,相应的伴随方程由一类新的超前倒向随机......
平均场随机微分方程,也称为Mckean-Vlasov方程,在统计力学、物理学、量子力学和量子化学等领域都有着广泛的应用。2007年,J.M.Lasr......
随机控制是现代控制理论中非常重要的一个组成部分。在我们所研究的随机控制问题中,我们的目标是随时通过观察到的信息,来选择合适......
Pareto合作微分博弈是合作博弈的典型代表,在博弈中,各参与者相互协商,最终在没有使任何人境况变坏的前提下,使得至少一个人变得更......
本文主要介绍了由分数布朗运动驱动的随机比例微分方程及其最大值原理.随机过程可以用来描述很多现实生活中的问题.同时,人们又在......
Bismut[4]1973首次引入线性倒向随机微分方程，非线性倒向随机微分方程的解的存在唯一性首先由Pardoux和Peng[56]在1990年证明。之后......
讨论均值 -方差问题 ,即使终端财富的期望一定的条件下 ,选择适当的投资策略以使终端财富的方差最小 .假设股票价格由布朗运动和泊......
作者研究了一个条件平均场随机微分方程的最优控制问题.这种方程和某些部分信息下的随机最优控制问题有关,并且可以看做是平均场随......
讨论了由金融市场中投资组合和消费选择问题引出的一类最优控制问题，投资者的期望效用是常数相对风险厌恶（CRRA）情形．在跳扩散框架下，利......
现实中当有重大信息出现时会对股票价格产生冲击,使其呈现不连续跳跃,即股票价格表现为一种跳跃-扩散模型.在股票价格服从跳跃-扩......
利用凸变分法和对偶技术,研究一类Lévy噪声驱动的倒向随机发展型偏微分方程的最优控制问题,得到了该问题的随机最大值原理.......
利用经典变分方法、对偶方法和带跳的可料倒向随机比例方程,研究状态方程为带跳的正倒向随机比例方程的随机最优控制问题,得到了该......
讨论了由Teugel鞅和多维独立布朗运动共同驱动的随机微分方程的线性二次最优控制问题,其中Teugel鞅是和Lévy过程相关的一类具......
研究了由Teugels鞅和与之独立的多维Brown运动共同驱动的正倒向随机控制系统的最优控制问题．这里Teugels鞅是一列与Ldvy过程相关的......
利用经典变分方法、对偶方法和可料倒向随机微分方程,考虑状态方程为正倒向随机比例方程的随机最优控制问题,得到了该问题的随机最......
分数维布朗运动是一类连续的高斯过程,它既不是Markov过程也不是半鞅,当Hurst指数大于1/2时具有长时记忆性且增量具有正相关性,当H......
研究带有时滞和终端状态限制的平均场正倒向随机控制系统的一个最优控制问题.驱动系统的系数依赖于解、解的时滞以及它们的分布.利......
文章考虑状态方程关于状态和控制仿射,效用关于状态和控制凸的平均场博弈,允许状态方程的扩散项可退化且依赖状态和分布.由于允许......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
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最优投资组合选择问题是金融数学研究方面的一大主要问题，考虑到实际金融市场中微观经济因素对股票价格会造成很大影响，从而在问题模......
本文研究带时滞市场模型的随机微分方程的最优控制问题.本文考察的动态市场模型,结合了实际情况中市场价格趋势相关的两种现象:回......
众所周知,在自然现象和社会生活中,很多事物的动态演化过程可以用一个随机微分方程(SDE)来描述。其中的某些过程不仅和它当前所处......
自从1990年Pardoux和Peng([90])首先研究了如下非线性倒向随机微分方程(简称BSDE): BSDE理论已被广泛研究与应用,特别是在随机控制......
本文主要研究当状态方程是包含时滞的重随机微分方程时的最优控制问题.首先利用鞅表示定理和压缩映像原理给出含有时滞的重随机微......
研究了一类特殊的线性正倒向随机控制系统的最优控制问题,通过运用最大值原理来解决所给出的线性二次随机最优控制问题,从而获得线......
摘要：随机最大值原理是解决随机最优控制问题的一种重要方法。它是Pontryagin最大值原理的随机版本,而Pontryagin最大值原理是确定......
利用经典的变分法,考虑分数阶Brown运动驱动的带跳随机微分方程的最优控制问题,得到了该控制问题的随机最大值原理,其相应的伴随方......
