最优分红相关论文
本文主要研究在扩散模型下，带有固定交易费用的分红和注资问题。由于考虑了固定的交易费用，此问题就变成了一个脉冲控制问题。最终目......
在累计收入过程为复合泊松过程的对偶风险模型中,考虑了在障碍分红策略下的最优分红值的计算问题。首先应用Laplace变换得出最优分......
近年来，精算学得到了巨大的发展.但是人们渐渐发现有很多问题无法单纯地依靠传统的Cramer-Lundberg风险模型来解决:于是对偶模型应......
在经典的破产理论中,考虑一个保险公司实际保险业务的简化模型,从非负初始资金开始,流入和流出的现金包括保单持有人支付的保费收......
红利分配问题主要来源于对公司经营盈利进行处置的财务决策问题的研究.分红指公司根据将部分经营盈余分配给股东或者投资者,分红在......
在马尔科夫机制转换谱正Lévy风险模型中,研究最优分红问题.通过构造辅助的最优化问题,利用动态规划准则和Lévy过程的漂移理论,证......
本文考虑的是支付破产时刻赤字的复合泊松模型中的分红问题，正如Dickson，waters(2004)理解的一样，股东应该有义务去支付破产时刻的赤......
研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现,该问题由随机控制问题刻画,通过解......
本论文研究有关资产管理的一类随机最优控制模型中的自由边界问题。在许多公司的资产管理问题上，公司需要通过合理地调配资产来获得......
本文研究的是支付破产时刻赤字的连续时间复合二项模型的最优分红问题.连续时间复合二项模型是由Liu G X,Wang Y,Zhang B首先提出......
学位
最优分红问题最初是由De Finetti在1957年第十一届国际精算会议上提出的.目前对于最优分红问题的研究已经有半个多世纪了，对于带布......
做为精算数学的一部分，自从Lundberg理论的创立到现今，集体风险理论已经成为研究领域中最为活跃的部分.在集体风险理论中，古典风险模......
本文主要研究了带扰动的复合Poisson风险过程这种模型，其中索赔量服从指数分布。我们知道，在分红问题上一个比较经典的问题就是找出......
近年来,最优分红、注资以及再保险已成为保险精算研究中的热点问题。其在微观层面上对风险交换和转移的过程中出现的分保安排和投......
二十世纪六十年代末，Merton最早开始研究最优投资和消费问题，并建立了经典的消费一投资模型。该模型经过四十多年的发展，已经成为金融......
本文将在经典的离散时间风险模型的基础上讨论两个推广的离散时间风险模型.在第一个模式中,假设在每个不同时间段里收取的保费是相......
本篇文章主要考虑的是扩散模型下带投资回报的最优分红问题。保险公司可以将它的资产投资到金融市场。特别地,在这篇文章中我们考......
最优分红和最优再保险问题一直都是保险风险理论中很重要的两类问题,现在对此类问题的研究基本上就是对古典风险模型进行改造和推......
本文主要利用概率统计、随机过程、马氏决策理论、随机控制理论、动态规划原理等数学工具，研究了MAP(Markov Arrival Process)模型......
精算数学是源自金融、保险企业的管理而产生的应用数学，而风险理论则是精算数学中最具有理论性的组成部分。最初的风险理论主要是研......
本文考虑的是支付破产时刻赤字的复合泊松模型中的分红问题，止如Diekson，Waters(2004)理解的一样，股东应该有义务去支付破产时刻的赤......
本文讨论了带约束注资的经典风险模型的最优分红问题。当盈余过程小于-z*术时，不再注资，公司破产。目标是最大化破产前的累积折现分......
该文研宄了一个离散的对偶延迟风险模型.由于对偶风险模型适用于平时以一定的速度持续消耗成本，而收益却是随机发生的概率事件的公......
在这篇文章中我们将去掉股东注资时无条件承担所有赤字这一约束，进而研究离散风险模型最优分红和最优注资策略问题。目标是最大化到......
在保险数学中，破产理论是保险风险理论研究的一个重要课题，它可以为保险公司的决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段，因此对其研......
红利分配问题自从上世纪以来一直都是金融保险研究的一个热点问题，它主要来源于对公司金融/财务决策问题的研究。De Finetti最先提......
本篇博士学位论文研究了几类风险模型的随机控制问题.包括经典模型、带扰动的经典模型、二维复合泊松模型、更一般的风险模型——......
本文主要研究保险公司在两家再保险公司参与下的最优分红、注资策略问题.为控制风险,保险公司与两家再保险公司在方差保费准则下采......
数学工具在金融工程中获得了越来越多的关注,尤其是Gerber,H.U等人将鞅的理论和方法应用到风险理论中,使得该学科得到了迅速的发展......
本文主要研究的是连续时间下复合二项模型的最优分红和注资问题。区别以往股东注资时无条件承担所有赤字这一约束条件,本文主要讨......
学位
该文在扩散风险模型中研究随机时间区间最优分红和再保险问题.假设应用比例再保险策略,随机时间服从指数分布,若破产时刻先于随机......
讨论了具有内部竞争的保险公司的风险管理问题,保险公司的目标是:保险公司用于(股东)分红的净收益的期望现值最大.根据Bellman最优......
文章讨论了在相依风险模型下的最优分红及再保险问题。假设保险公司承担两种呈负相关的保险业务,并且可以通过比例再保险策略降低......
讨论了金融企业的最优管理问题,金融企业的目标是:用于(股东)分红的净收益的期望现值最大.根据Bellman最优性原理,得出了分红情况......
首先,基于Ornstein-Uhlenback类模型获得了其边界期望折现分红总额满足的二阶微分方程;然后,根据初始资金的不同,求出相应分红总额......
在索赔过程为复合泊松过程的风险模型中,考虑了Dickson-Waters目标函数最优分红值的计算问题.首先应用Laplace变换得出最优分红值......
针对企业破产前的最优分红问题,为了实现分红期望现值的最优分配(即最优分红策略),分析了在带扰动的对偶模型下,考虑服从Erlang(n)......
引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概......
在马尔科夫机制转换谱正Levy风险模型中,研究最优分红问题.通过构造辅助的最优化问题,利用动态规划准则和Levy过程的漂移理论,证明......
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研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题，目标为最大化分红减注资的折现．该问题由随机控制问题刻画，通过解相应......
本文研究了复合泊松模型带投资和借贷的最优分红问题。当余额低于绝对破产限时,公司破产。我们的目的是最大化破产前的累积期望折......
本文研究了在有界分红速率下的关于带有常数利率的复合泊松风险模型的最优分红问题,且在有限分红速率的约束下,旨在将破产之前最大......
本文在保证保险公司不破产的情况下,分别从分红服从Erlang(2)分布时和收益率服从MA(q)模型时对保险公司的最优分红策略和保险公司......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
以保险公司的资产管理问题为背景,研究一类连续时间的最优分红问题.通过用带漂移的布朗运动刻画公司的保险盈余,用单调不减的右连......
