GlueVaR相关论文
Distortion risk measures are extensively used in finance and insurance applications because of their appealing propertie......
风光并网背景下,为准确评估风光相关性出力及系统输电可靠性裕度(transmission reliability margin,TRM),提出了一种计及风光出力......
受到文献[1]和文献[2]的启发,本文从保险人的角度,研究了GlueVaR失真风险度量下的最优再保险问题.假设保险标的的损失为X,保险人为......
根据1987年到2012年我国商业银行操作风险损失事件数据,首先探究操作风险损失事件的总体特征,然后采用极值理论中的POT模型,得到了......
本文在保证保险公司不破产的情况下,分别从分红服从Erlang(2)分布时和收益率服从MA(q)模型时对保险公司的最优分红策略和保险公司......
基于GlueVaR风险度量方法,选取1994~2012年国家统计局公布的死亡率数据,采取Lee-Carter模型对人口死亡率进行时间外推,运用Gompert......
