超额损失再保险相关论文
本文考虑了在均值-方差准则下保险公司的最优投资与再保险问题,涉及预先承诺策略、开环均衡策略和闭环均衡策略.首先,我们研究了非......
保险公司是金融市场中非常重要的一部分,其投资和保险业务是当下研究的热点之一.因此,在这篇论文中,我们研究保险公司在金融市场中......
保险公司在保证公司正常运转的同时,还需要对盈余进行有效投资,以保证公司的正常营运并能最大化股东价值.因此,保险商通常需要考虑......
本文主要研究了具有再保险和最终值的最优分红和注资策略问题。公司的主管部门制定最优策略使得分红与最终值之和再减去注资的累积......
自Gerber(1998)提出了期望折现罚金函数后,很多学生越来越关注经典风险模型.经典的风险模型为复合poisson风险模型,但随着经济日益......
红利分配问题自从上世纪以来一直都是金融保险研究的一个热点问题，它主要来源于对公司金融/财务决策问题的研究。De Finetti最先提......
最优投资与再保险是近年来金融学研究的热点问题之一,由于保险行业竞争激烈,为了增强企业竞争力,一方面,保险公司需要在金融市场上......
本文假设保险人可以进行再保险，并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产，其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画......
期权博弈理论把期权定价和博弈论结合起来分析在连续时间和不确定性下的动态多人决策问题。本文运用这种方法首先分析了超额损失再......
本文研究了投资影响下的再保险策略，利用有关的线性正倒向随机微分方程，获得投资影响下再保险的自留比例或自留额的计算式子．......
本文主要讨论一类索赔量与索赔发生时间间隔具有相关性的风险模型在比例再保险与超额损失再保险这两种再保险方式下的破产概率问题......
随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须通过再保险来分散风险,扩大承保能力。为此,建立了一类双险种再保险模型,假设两险种理赔的......
从再保险公司的角度出发,根据再保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理......
从系统的观点出发，把公司的赔付情况与投资收益相接合，对比例再保险与超额损失再保险，建立了在投资影响下的带跳的再保险模型，给出了基......
研究一类带干扰的理赔相依的双险种风险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险.在期望保费计算原理下,利用调节系数......
通过与标的风险相关的期权市场估计出隐含变换系数，然后以Esscher变换为工具，将巨灾损失统计分布风险中性化，从而对以该非交易风险为......
研究了跳扩散模型下的最优超额损失再保险与投资问题,其中以最大化保险公司终端财富的期望指数效用为目标.假定保险公司可以将资产......
研究了一类带干扰的理赔相依双险种再保险模型,其中两险种分别采取成数再保险和超额损失再保险,在期望保费计算原理下,得到了改进......
考虑一类离散时间再保险模型,在模型中假定索赔间隔时间、索赔额以及利息率为3个具有不同参数的一阶自回归结构,得到了一般再保险......
本文从系统的观点出发,把再保险定价与投资收益相结合,在投资基金服从对数正态分布的假定下,对比例再保险和超额损失再保险两种情......
在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险．并分别给出了最优超额损失再保险策略及......
本文根据保险公司的风险偏好及投资收益情况,在投资基金价格服从带漂移的几何布朗运动的假定下,应用效用理论讨论了再保险策略问题......
本文研究了在跳跃扩散模型下带延迟和错误定价的超额损失再保险和投资的最优化问题.利用随机控制理论,求解扩展的HJB方程,推导出均......
假设保险公司的盈余过程和金融市场的资产价格过程均由可观测的连续时间马尔科夫链所调节,以最大化终端财富的状态相依的期望指数......
在金融和保险市场的研究中,通常假定股票价格的运动过程为经典的几何布朗运动模型.然而实证研究表明这是一种理想化的模型,存在缺......
近年来,保险公司及其他一些行业,由于竞争的加剧,他们需要更好的管理市场和经营风险,保险者经常通过一些商业举措,比如投资(invest......
保险公司为了扩大公司的资金规模,增强竞争力,投资是必然的选择。同时,保险公司为进一步的降低保险公司自身风险,寻求再保险业务也......
常方差弹性系数(CEV)模型是几何布朗运动(GBM)模型的一个推广.它最早常用于计算期权等资产的定价,敏感性分析和隐含波动率等问题,......
保险数学是源自保险业的风险管理而产生的应用数学,而风险理论则是保险数学中最具理论性的重要组成部分。它主要是研究保险公司所......
本文对超额损失再保险后的传统风险模型进行扩散逼近,研究使得破产概率最小的最优超额损失再保险的自留额。当索赔额为指数分布和E......
近年来,世界经济的快速发展、金融技术创新的日益活跃、新兴产业的不断涌现带来了财富的累计,也导致新风险的应运而生和总风险的增......
在保险行业中,保险公司可以通过购买再保险来转移和分散风险,同时,通过对公司盈余进行适当投资来增加自己的财富.但投资是有风险的......
博弈论是使用严谨的数学模型研究现实世界中冲突对抗条件下最优决策问题的理论。最近三四十年,博弈论作为现代经济学的前沿领域,已......
综合考虑原保险人和再保险人的利益,在投资基金服从对数正态分布的假定下,讨论了投资收益下再保险保费定价问题.对比例保险和超额......
从系统的观点出发,把保险公司的赔付情况与投资收益相结合,对比例再保险和超额损失再保险,建立了在投资背景下它们应满足的线性正......
相对于Black-Scholes模型而言,由带跳的Levy过程驱动的信用风险模型更符合市场上的金融数据经验验证.带跳的Levy过程具有非对称的......
自从上个世纪九十年代以来,由于巨灾损失发生频率和强度的不断加大,保险公司仅仅依靠自身的实力再也无法消化自身所面临的风险.在......
在稀疏相关风险模型基础上,将调节系数视为成数与超额赔款混合再保险中保险人自留额的函数,通过最大化调节系数得到保险公司的最优......
考虑具有均值．方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题，沿用Hipp的理论框架，以最小化破产概率为目标。得到一个Hamilton-Jacobi-......
随着经济的不断发展,保险公司及相关行业越来越重视投资和再保险问题,该问题已成为众多学者争相研究的课题.在本文中,考虑风险资产......
