复合泊松过程相关论文
目前大部分金融市场都采用订单驱动的交易系统,投资者可提交以市价或者指定价格成交的订单指令,未成交的限价订单堆积在订单队列中......
随着经济社会的快速发展,人们越来越重视对于风险的控制和补偿,保险行业前景广阔.在这样的大环境下,加强保险理论研究,管控风险,合......
随着生产材料和生产工艺的进步,产品的寿命越来越长.因此人们转而通过退化试验中的退化数据对产品的寿命进行外推.目前为止大量的......
面向软件可靠性度量领域,提出了基于复合泊松过程的软件可靠性度量方法,是一种以软件运行和维护中带来的成本和利润损失按设定的损......
应用随机过程是一门综合性、应用性与实践性很强的课程。本文在分析课程特点的基础上,分别从做好课程定位;加强教学内容的应用性;......
无线传感器网络是集信息采集、处理与传输为一体的自组织网络,在工业、农业、军事、生物医疗和环境监测等领域有着非常广阔的应用前......
利用复合泊松过程的独立增量性,研究了一类带正跳跃的复合泊松过程首达时的概率密度函数,这类复合泊松过程的跳跃幅度服从有限离散......
保险公司作为金融机构,在国民经济建设以及社会保障中扮演着十分重要的角色。如何为投保者规避风险,有效运营资本以及保障金融系统......
本文从水驱后残余油滴在地层中离散分布着手,应用随机过程的理论,导出在一维情形下,微乳液段塞前所聚并的油量X_s构成复合泊松过程......
面向软件可靠性度量领域,提出了基于复合泊松过程的软件可靠性度量方法,是一种以软件运行和维护中带来的成本和利润损失按设定的损......
在密钥管理中,合适的密钥更新周期将在密钥安全性和更新代价之间取得平衡,密钥泄漏过程首次被研究以估计密钥寿命。通用Hash函数被引......
本最优分红问题的提出目的是某把一公司在它的存续期内能够分给客户的收益最大化。在这篇文章可以分为两个部分,分别研究对偶模型两......
随着人们对人寿保险的认识的加深与需求的增加,世界各国对寿险精算的研究也相应深入地发展起来,该文首先介绍了寿险的发展与现状,......
该文尝试对人寿保险资产负债管理的理论模型进行初步的研究.首先从资产负债管理的发展历程、人寿保险资产负债管理的理念与技术等......
风险理论是经营者或决策者对风险进行定量分析和预测的一般理论,但经典风险模型及其拓广模型为描述单一险种的风险.对于保险公司经......
本论文讨论了三个风险理论中的破产相关问题和一个排队论中存储问题。 我们把这篇论文分成五章。第一章,我们简要的复习一些必要......
年金的折现值依赖于两个随机变量:该年金的期限和折现的利率。在传统的精算研究中,只考虑期限的随机性,例如生命年金中被保险人的死......
本文主要是考虑保险公司面临两类相依风险时的最优比例再保险问题,当保险公司面临两类风险业务并且这两类风险的索赔次数相关时,寻......
利用混合分数布朗运动的Itó公式和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立了一类混合跳-扩散分数布朗运动环境下的价格模型,在Merto......
首先构造基于复合泊松过程下不同股票的价格过程,接着应用于分析几何平均亚式看涨期权的定价公式,最后得出预测和风险控制模型,推......
考虑的是连续检查库存,需求为一个常时间函数和-个复合Poison跳扩散随机过程的和的存贮系统最优库存控制问题.基于期望折扣成本最......
从报价者和交易者的决策最优化行为出发,考虑到信息以及报价者和交易者的预期信号偏差对价值的随机影响,模型化证券市场价格的形成......
运用复合泊松过程建立了一类系统损伤模型,并给出了该系统在时刻t正常工作的概率和平均寿命等几个可靠性指标的计算公式.......
假定保险公司盈余全部投资于一类风险资产和一类无风险资产,且风险资产价格服从几何布朗运动,索赔总量服从复合泊松过程。就这类跳......
研究了蕴含在同一标的风险上的金融风险与保险风险的定价问题,利用傅里叶变换得到这2种风险一致定价的显式公式.......
以一个鞅不等式为工具,研究了Levy过程的样本轨道性质,对其特例Poisson过程,复合Ppoisson过程也得到类似的结论。......
设计了一种基于 Voronoi 图和复合泊松过程的分布式算法。利用 Voronoi 图的性质,传感器节点能够同时进行冗余判定和感知半径调节来......
本文讨论了股票价格对数过程由复合泊松过程、Meixner过程驱动下的欧式看涨期权的定价问题.利用Esscher变换和风险中性Esscher测度......
研究了2类特殊复合泊松过程的性质,得到了复合泊松-离散均匀分布的分布列,探讨了复合Poisson-Geometric过程定义的由来及其在风险......
本文研究了带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质.利用门限方法和核函数技术,构造并证明了此模型点波动率估计量的渐......
运用随机分析中的复合泊松过程分析了家教公司的经济收支情况,为家政公司的运作找到关键环节,并为经营决策者提供参考.......
在经典复合泊松模型的基础上,研究常利率下风险模型的红利期望现值函数所满足的积分-微分方程,通过积分变换,化为第二类Volterra方程,......
对复合泊松分布可加性的研究在许多的文献中都可以看到,本文首先应用特征函数的方法证明了复合泊松分布的可加性.以此为基础,结合对随......
Based on analyzing risk factors of diversion project,synthetic risk rate and engineering insurance period,the frequency ......
研究了在F∈SA,A=(0,T],T≤∞的条件下随机和s(t)=∑ ,t≥0中心化的局部精细大偏差结果中{h(t),t≥0)和{J(t),t≥0)的选取,并且给出了随机和的局部......
研究了Poisson.Geometric过程的性质,针对损伤次数分别为泊松过程及Poisson.Geometric过程的冲击模型,在损伤可累加的情形下,研究了期望......
文章讨论多车辆相撞事故的聚合理赔问题,并将保险中的聚合理赔的经典风险模型一复合泊松过程模型做了推广,建立簇生点过程模型.以......
在移动IP中,根据子网前缀以及均匀分布于区间[min,max]上的广告间隙,移动节点检测它自身是否移动.因此,区间的长度对于移动检测延......
将保险费收到的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保险费看作服从指数分布的随机变量,并考虑了附加保险费,从而对古典的破产模......
本文讨论了一类相关保险业务的风险过程,将相依索赔的风险过程转化为古典风险模型,得出最终破产概率的一般表达式.......
研究了损失最小情况下的连锁店最优库存策略问题。考虑需求为一个常时间函数与一个复合Pois-son跳扩散随机过程之和,基于期望成本最......
研究了冲击次数服从泊松过程、损坏是可加的冲击模型,给出了期望损坏,从而为评估系统寿命提供依据.......
本文运用风险理论和随机过程的相关理论.研完了一类m种险种的风险模型,对此模型给出了最终破产概率的一般表达式。......
讨论一类带干扰索赔相关且保费收取为一复合泊松过程风险模型的破产问题,利用鞅方法得出Lundberg不等式和最终破产概率公式。......
本文讨论一类索赔相关同时保费收取为一复合泊松过程的风险模型的破产问题,给出相应的Lundberg不等式.......