正倒向随机微分方程相关论文
本文研究了正向和倒向随机控制系统的H2/H∞控制问题。全文共分为四章。H∞控制是最重要的鲁棒控制方法之一。具体地讲,H∞控制要......
我们首先从倒向随机微分方程理论说起（backward stochastic differential equations简记作BSDEs）.众所周知,Bismut在处理一个最优随......
本文主要由四部分内容组成。 第一部分介绍了我研究内容的背景意义及发展情况。 第二部分讨论了在非Lipschitz条件下一类正......
众所周知,博弈论是对多个主体制定策略的研究。从控制论的角度来说,我们可以把它看作是一个高维最优控制问题。博弈问题中的数学模......
本文主要研究g-期望下的二人零和线性二次随机微分对策问题.对此问题,我们引进开环鞍点和闭环鞍点.在开环鞍点方面,我们利用正倒向......
本文主要研究在g-期望下的随机最优控制问题,其中随机受控系统是由正倒向随机微分方程来描述的,并且正向状态在终端时刻被约束在凸......
本文将研究下述时间连续的n维非齐次线性控制系统其中A为定义在[t,T]上的有界函数,取值于Rn×n.B,Cj,Dj为定义在[t,T]上的本质有界......
该文研究了随机利率模型下的几个风险管理和金融衍生产品的定价问题.我们假定短期利率是一个随机过程,其它期限的利率由贴现债券的......
该文共分两章:第一章研究一类高维正倒向随机微分方程的比较定理.第一节介绍该文需要的正倒向随机微分方程的基本结论.第二节讨论......
自从Pardoux和Peng[63]在1990年首次创造性地提出了一般形式的非线性倒向随机微分方程(简称BSDE)，倒向随机微分方程理论蓬勃发展，取......
倒向随机微分方程的研究已经有了近半个世纪的历史,早在1978年Bismut就提出了倒向随机微分方程的线性情况,而在1990年Peng和Pa......
线性倒向随机微分方程是由Bismut于1978年首次提出的.Pardoux和Peng在1990年获得了非线性倒向随机微分方程在Lipschitz条件下解的......
近年来，对倒向随机微分方程的研究得到了广泛的关注.它不仅与非线性偏微分方程有着密切的联系，更-般地，非线性半群，随机控制问题等也与......
本文主要研究一类特殊的完全耦合的带反射的正倒向随机微分方程(简记RFBSDE)解的存在唯一性,以及此类方程与一类拟线性抛物型偏微......
1990年,Pardoux和Peng(彭实戈院士)[68]解决了一般形式的非线性倒向随机微分方程(BSDEs)解的存在唯一性.这一重大成果奠定了倒向随......
正倒向随机微分方程由在概率空间中给定初始条件的正向随机微分方程和给定终端条件的倒向随机微分方程组成.该类方程主要用于描述......
介绍近年来正倒向随机微分方程(FBSDE)的发展,讨论了正倒向随机微分方程的数值解研究现状,指出可用多叉树验证数值的方法得出较好......
本文首先分析了R&D投资的特点及传统投资方法，然后利用倒向随机微分方程(BSDE)模型讨论复合期权的定价问题，得到一类多层的正倒向随......
本文研究了投资影响下的再保险策略，利用有关的线性正倒向随机微分方程，获得投资影响下再保险的自留比例或自留额的计算式子．......
在这篇文章中，我们证明了正倒向随机微分方程的解的存在性和唯一性，其中，倒向随机微分方程的终端时为一有限的停时。......
研究了一类正倒向随机微分方程的适应解,其中正向方程不需要满足非退化条件.我们证明了在某些单调条件下,正倒向随机微分方程存在......
本文基于项目进展过程,将中小企业项目划分成多阶段,由于市场中利率是动态的,我们假设利率按项目的阶段划分且每段中利率均为固定......
证明了一类正倒向随机微分方程解的比较定理，运用比较定理，还证明了正倒向随机微分效用过程的时间一致性、终值单调性、消费单调性和......
本文研究了g-期望下的部分可观测非零和随机微分博弈系统,该系统的状态方程由It.o-L′evy过程驱动,成本函数由g-期望描述.根据Girs......
利用叠代估计方法研究带吸收系数的正倒向随机微分方程的可解性，在正向随机微分方程的扩散系数可以退化的情形下，证明了适应解的存在......
结合正倒向随机微分方程理论和滤波技术，给出了一类部分可观测信息下线性二次非零和随机微分对策问题的纳什均衡点．......
考虑倒向随机微分方程关于解Z的比较问题．讨论了关于Z比较定理的结果．...
利用倒向随机微分方程考虑连续时间完备市场下的套期保值问题。在非线性Feynman-Kac公式的基础上，从等价线性市场的几个典型例子入......
研究了带时滞正倒向随机微分方程的适定性问题.应用连续性方法,在一定单调性条件下证明了带时滞正倒向随机微分方程解的存在唯一性......
讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题．阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用，对于一类正倒......
文章从正倒向随机微分方程（FBSDE）角度出发,建立了由FBSDE描述的期权定价决策模型,借助求解FBSDE的数值算法给出三种期权价值的估值......
研究了一类受限的正倒向随机微分方程极小解的存在性.利用惩罚方法构造一个无约束正倒向随机微分方程序列,并证明了这些方程的解强......
研究完全耦合的正倒向随机控制系统的线性二次最优控制问题(LQ问题),在适当假设下得到了随机控制系统状态解的存在惟一性结果,然后......
在一种描述方法下,研究了当m＞1,n=1,系数满足一定的条件时的一类高维正倒向随机微分方程的比较定理.......
本文利用完全耦合的正倒向随机微分方程,对一类耦合了一个代数方程的二阶拟线性抛物型偏微分方程系统,给出概率表示.在适当的假设......
倒向随机微分方程(BSDE)的研究源于随机控制和金融等问题的研究；反过来方程理论的研究成果在控制、金融领域，偏微分方程等数学领域有......
从Pardoux和Peng[58]的基础性工作以来,倒向随机微分方程（BSDE）和正倒向随机微分方程（FBSDE）由于其良好的结构和在随机控制、偏微分方......
建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式,并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实......
本文首先利用倒向随机微分方程（BSDE）模型讨论一类衍生证券-复合期权的定价问题,提出一类多层的正倒向随机微分方程（FBSDE）,以此建立了......
本文是针对于带跳的股票市场考虑保险公司的投资选择问题。以往的股票价格是用几何布朗运动来表示的，本文中我们的股票价格采用常系......
在确定性的假设下,理性预期的经济模型存在一些鞍点结构的均衡状态.但是在考虑不确定性因素以后,相平面这个有力工具就变得不再适......
近些年,人们对正倒向随机微分方程(FBSDE)的研究越来越多,但是针对FBSDE模型中的参数的估计问题,相关的文献并不多,完全以此为研究......
在这份报纸，我们使用提交向后的答案为向后的随机的线性二次的最佳的控制得到最佳的控制的随机的微分方程问题。并且我们也由使用一......
倒向随机微分方程是一个带终端条件而不是初始条件的Ito型随机微分方程。倒向随机微分方程的线性形式由Bismut[7]引入,而非线性形......
本论文主要讨论正倒向随机微分方程系统下的随机微分博弈、解的数值逼近及最优保费中的应用问题。论文包括以下四个部分：第一部分研......
非线性倒向随机微分方程由Pardoux和Peng[74]于1990年引入,其具体形式如下,-dY(t)=f(t, Y(t),Z(t))dt-Z(t)·dW(t),Y(T)=ζ,其中W(......
