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讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题．阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用，对于一类正倒向随机微分方程，利用Ito公式、停时等随机分析方法，通过构造辅助正倒向随机微分方程，得到了正倒向随机微分方程解的比较定理．
正倒向随机微分方程解的比较定理
【摘 要】
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讨论了正倒向随机微分方程解的比较问题．阐述了正倒向随机微分方程在随机最优控制、现代金融理论中的广泛而深刻的应用，对于一类正倒向随机微分方程，利用Ito公式、停时等随机分
【机 构】
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华南农业大学理学院,东华大学理学院
【出 处】
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数学物理学报：A辑
【发表日期】
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2007年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金（70672024）资助
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