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利用倒向随机微分方程考虑连续时间完备市场下的套期保值问题。在非线性Feynman-Kac公式的基础上，从等价线性市场的几个典型例子入手，最终利用BSDEs的无穷小生成元得到了一般非线性完备市场下的套期保值公式。
连续时间完备市场下利用BSDEs考虑套期保值问题
【摘 要】
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利用倒向随机微分方程考虑连续时间完备市场下的套期保值问题。在非线性Feynman-Kac公式的基础上，从等价线性市场的几个典型例子入手，最终利用BSDEs的无穷小生成元得到了一般非
【机 构】
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山东大学数学与系统科学学院
【出 处】
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山东大学学报(理学版)
【发表日期】
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2008年2期
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