欧式期权相关论文
研究一类具有内部信息、交易成本和市场监管的欧式期权超复制定价问题，其中市场监管以一定的概率发现内部交易并给予一定的处罚。通......
期权作为金融衍生品的基石之一,在金融领域的风险管理领域具有重要意义,在套利及对冲等方面都有着优异的表现。传统无套利定价方法......
随着金融衍生品市场蓬勃发展,期权成为了当下金融衍生品市场中最重要的流通产品之一,期权本质上是一种交易合约,规定合约双方承担......
期权具有良好的规避风险、风险投资和价值发现等功能,且表现出灵活性和多样性等特点。九十年代以来,期权成为最有活力的衍生金融产......
以美股AAPL为标的资产,首先比较布莱克-斯科尔斯和二叉树模型对标的欧式期权估值的有效性,发现在不同执行价格下,二叉树模型对欧式......
期刊
期权作为当代金融衍生品市场的新兴产品,越来越成为金融界不可或缺的组成部分.而期权定价问题也一直是学者和投资者热议的话题之一......
近年,人们的投资观念逐渐强烈,金融衍生产品也被频繁应用于风险管理中。作为期权交易的关键问题,期权定价问题受到了很多学者的热......
随着金融衍生品市场蓬勃发展,期权成为了当下金融衍生品市场中最重要的流通产品之一,期权本质上是一种交易合约,规定合约双方承担......
在金融市场中,随机波动率模型被市场交易员和风险管理者广泛使用于金融产品的定价,尤其是对期权的定价.在1973年,Black和Scholes利......
伴随着金融衍生产品市场的发展,期权已成为最有活力的金融衍生产品,对期权进行定价的重要性不言而喻。本文采用一个纯跳的随机过程......
本文主要研究了赋权分数布朗运动驱动的一类市场,讨论定价问题,作为相关问题本文也研究了赋权分数布朗运动的一些随机分析问题.首......
随着金融市场的飞速发展,期权定价问题显得越来越重要,Black和Scholes采用动态复制的方法得到了欧式看涨期权的显示解。B-S定价公......
一直以来,期权作为金融研究领域中的热点问题,在套期保值、风险规避、投机获利等方面有着举足轻重的作用。期权作为衍生化程度最高......
在波动率满足GARCH模型下,提出了有支付红利和交易费用的三叉树图,通过建立三叉树模型得到了期权的定价模型.在此基础上进一步研究......
变额年金是一种提供最低利益保证的投资连结型养老保险.本文在介绍变额年金的各种最低利益保证形式基础上,着重研究变额年金最低保......
通过资产的收益率和波动率来研究具有多只股票的欧式期权的定价。该机制转化模型由有限状态马尔科夫链与几何布朗运动的复合来刻划......
在该文中,我们考虑可以包含双曲分布、t-分布、Pareto-分布等具有"厚尾"特征的一般市场模型.在只有一种债券和一种股票上市交易的......
本文第一部分研究封闭式基金折价。对此理论界有很多的解释，有考虑管理费用的、交晚成本的，流动性的，还有的认为信息不对称以及基金......
期权是20世纪70年代在美国出现的一种金融创新工具，30年来它作为一种风险防范和投机的有效手段而得到迅猛发展。在金融衍生市场中进......
Choquet期望和最大、最小数学期望作为传统数学期望的一个延伸,在金融和保险上已经有了广泛的应用。一般来说,由于它们的非线......
近些年来，金融衍生产品定价问题成为了金融界研究的热门研究课题。随着金融体系的发展，利率、汇率的市场化使得金融市场越来越复杂多......
本文首先介绍了期权的产生和发展,然后介绍了有关期权定价的理论基础知识,接着介绍了Black-Scholes期权定价模型及其跳跃扩散模型,......
期权在现代金融市场中发挥着重要的作用．在现代金融市场中，困扰投资者的一个关键问题是期权的定价问题．Black和Scholes在这方面做了开......
金融数学是一门交叉学科,在国际金融界和应用数学界受到高度重视。未定权益的定价和套期保值理论是金融数学研究的核心问题之一,它......
本文推广了文献[1]中连续时间的模型，在跳扩散模型下对期权价格进行研究，得到了与文献[1]类似的结论。 在跳扩散模型下，本文证明了......
本文推广了文献[12](2007)中的结论,主要研究了具有随机利率的跳扩散模型中的重置期权定价. 文献[11](2004)首先给出了跳扩散模......
B-S期权定价公式的一个重要假设就是没有交易成本。然而现实的金融市场中，交易成本是期权交易、股票交易以及其他资产交易中不可或......
随着近年来中国金融市场的不断开放、发展，国内的期权市场有了较大的实际意义上突破。伴着2015年新年的脚步，上证50ETF期权登录上海......
学位
This research aims to evaluate and compare the impact of the transaction costs on optimal hedging strategies for options......
近几年来分数布朗运动被广泛的应用于期权定价领域,与标准的布朗运动相比,分数布朗运动具有其特有的长期依赖性和自相似性,它的这......
本文通过引入转移概率参数,证明了短期利率满足的一般动态变化方程,建立了离散形式的利率期限结构模型,讨论求解方法,从而拓展了BD......
考虑市场存在交易费率的跳扩散欧式期权的定价问题.由于交易费的存在使得传统的对冲方法不适用,我们将该问题转化为两元的随机控制......
引入了有限状态Q过程随机波动率与复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,得到了该组合模型下欧式看涨期权定价的一般公式,推广了......
研究了尚处于仿真模拟交易阶段的沪深300股指期权未来的定价策略。采用具有红利支付的扩展Black-Scholes期权定价模型，并根据金融数......
主要研究了随机对数线性（SLL）模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益．此外，还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟．......
对期权定价中常用的二叉树模型和Black-Scholes模型作了比较系统的分析，从两方面得出Black—Scholes模型是二叉树模型的极限情况，并......
在对拥有自然资源的企业进行价值评估时,传统的企业评估方法不能很好地评估这类企业。从讨论钾肥自然资源入手,利用Black-Scholes......
期刊
用非参数方法研究股票价格在不服从几何布朗运动下欧式期权价值的评估，首先从理论上论证基于非参数的欧式看涨期权评价方法，然后从上......
为了体现金融资产的长记忆性,采用几何双分式布朗运动刻画欧式期权标的资产价格变化的行为模式。建立了双分式布朗运动环境下的欧......
本文考虑不完全市场条件下，结合klein（1996）的有违约风险处理方法和Cochrane与Saá-Requejo（2000）的不完全市场处理方法给有违约风......
B-S期权定价公式是在连续时间、风险资产价格服从几何布朗运动及完全市场等假设条件下得出的,这并不现实.在没有上述约束条件下,给......
本文建立了由一类分数Brown运动驱动的新的随机微分方程模型，当基础资产价格运动服从该随机微分方程时，推导出了欧式期权的解析公式．......
本文介绍了欧式股票期权计划、亚式股票期权计划及分期执行的股票期权计划,并运用Monte Carlo 模拟进行数值计算.文中给出了不同初......
以随机微分方程理论为依托，在经典Black－Scholes模型的基础上进行补充，对欧式期权市场中的投资策略进行了研究，给出了满足预算条件的消......
