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研究了尚处于仿真模拟交易阶段的沪深300股指期权未来的定价策略。采用具有红利支付的扩展Black-Scholes期权定价模型，并根据金融数据的特点，通过历史波动率法和GARCH模型2种方法，计算出不同波动率下欧式股指期权的价格并与模拟交易数据比较，对其结果进行分析，以期为相关政策的实施提供一些参考。