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为了体现金融资产的长记忆性,采用几何双分式布朗运动刻画欧式期权标的资产价格变化的行为模式。建立了双分式布朗运动环境下的欧式期权价值所满足的偏微分方程,并通过边界条件和变量代换得到该偏微分方程的解,即欧式期权的定价公式。
几何双分式布朗运动下欧式期权的定价
【摘 要】
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为了体现金融资产的长记忆性,采用几何双分式布朗运动刻画欧式期权标的资产价格变化的行为模式。建立了双分式布朗运动环境下的欧式期权价值所满足的偏微分方程,并通过边界条
【机 构】
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苏州市职业大学商学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2018年7期
【基金项目】
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江苏高校哲学社会科学基金指导项目“次分数布朗运动驱动的期权定价研究”（2016SJD790039）, 苏州市职业大学创新基金资助项目（项目编号：2013SZDYY05）
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