二次变差相关论文
中国的股票市场发展已经有近30年的历程,但与西方世界美国等发达经济体的股票市场相比,中国的股票资本市场还有较多不完善的地方,......
本文旨在研究G-布朗运动与相关过程的二次变差及其相关问题.首先,在G-期望框架下,令L为G-布朗运动B的局部时.我们证明了积分(0.1)......
近些年来,随着学者们对高频金融数据研究的不断深入,高频金融数据各个变量间的相关关系研究已逐渐成为该研究领域中的一个新课题.......
从利率波动状况的角度,利用变差理论,对我国的三种利率体系短期利率的波动状况进行研究并分离出利率的跳跃过程.结果表明相对Libor......
证明了基于停线的局部平方可积强鞅的二次变差的存在性，得到了重要的Ｂｕｒｋｈｏｌｄｅｒ－Ｄａｖｉｓ－Ｇｕｎｄｙ不等式。......
证明了如下结果：设Ｍ，Ｎ为平方可积鞅，φ，ψ为可料过程，且Ｅ分别表示Ｍ，Ｎ的二次变差，Ｒｔ＝［０，ｔ］，［Ｍ，Ｎ］＝（１／２）（［Ｍ＋Ｎ］－［Ｍ］－［Ｎ］）．这一结论推广和改进了ｃｈｅｖａｌｉｅｒ在文［１］中的结果．同时，还证明了平面随机积分两......
基于停线局部平方可积强鞅二次变差的定义，研究局部平方可积强鞅二次变差的性质，得到了局部平方可积强鞅二次变差具有线性性、连续性......
研究噪音环境下跳—扩散过程的二次变差的非参数估计问题,并利用MSRV方法得到噪音环境下跳—扩散过程的二次变差估计,并获得收敛速......
假设B是一个指数为H∈（0,1）,K∈（,1]且满足2HK〈1的双分数Brownian运动,其赋权局部时设为{L（x,t）,t≥0,x∈R}。建立了f（B）与B的广义二次协......
对股票价格与其波动率之间的负相关性的发现,引发了对高频金融数据杠杆效应的研究热潮.对于高频数据连续时间条件下满足伊藤半鞅模......
文章利用Malliavin随机分析工具和二次变差理论,采用矩法估计,得到了波动率由混合分数布朗运动驱动下赫斯特指数的估计量。进一步......
本文在时变波动率Black-Scholes模型下,研究了到期区间理财产品的定价问题。首先,利用偏微分方程方法得到了金融理财产品的定价公......
【正】 概率论是数学的一门分科。在自然现象和社会现象中,有一些现象就其个别来看是无规则的,但是通过大量的实验和观察以后,就其......
高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域,"已实现"波动率是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率的度......
高频数据的应用,使金融产品波动率的计量经济模型建模有了重要发展,构成本文研究的动机。本文研究了已实现单次幂变差和已实现的双......
Breeden&Litzenberger(1978)奠定了期权无模型隐含波动率提取方法的理论基础之后,由于期权的保险特征和S&P500期权的交易呈爆炸性......
