长记忆相关论文
Black-Scholes期权定价模型是期权定价研究中经典的模型,该模型假设股票价格服从几何布朗运动.然而越来越多的学者发现股票价格收......
长记忆性质和有效市场假说是两个金融市场的基本概念。对于投资者来说,市场是否有效是资产是否能够获得超额收益的重要指标。在弱......
金融市场的不断发展,为企业和个人管理资金,配置资产带来了极大的便利,然而,金融全球化带来的全球金融市场波动加剧的影响也不容小......
长记忆性是金融时间序列的一个重要特征,Granger（1980）和Hosking（1981）提出的ARFIMA模型是长记忆时间序列分析的一个重要工具。研究表......
为了研究线性长记忆均值多变点检验问题,在假设条件下构造了统计量ANOVA并证明其极限分布.通过Monte Carlo实验模拟得出检验临界值......
金融波动率序列的建模和预测一直是学术界研究的热点,也是金融市场关注的核心问题。金融波动率序列的重要特征之一即自协方差系数......
自1982年起,波动率模型开始提出,但长久以来,一直没有普遍适用性的观测值驱动建模框架,Creal、Koopman和Lucas(2013)提出的GAS(Gen......
对于一般的线性自回归模型,预测产生的误差一方面来源于模型本身,另一方面来源于模型中的随机项(误差),而预测得到的置信区间便取......
在对资产收益率和已实现波动率测度同时建模的已实现EGARCH模型的基础上,将资产收益率的波动率分解为两个成分:长期成分与短期成分......
研究表明,基于日内(高低价)数据构建的价格极差测度相比日度收益率包含更多关于真实波动率的信息,同时,波动率具有聚集性、非对称......
分数布朗运动由于具有自相似或长记忆等分形特性，已成为数理金融研究中更为合适的工具。本文通过假定股票价格服从几何分数布朗运动......
语文是一门工具性和实践性极强的學科，也是学好其他各门学科的基础和前提。低年级儿童理解力差，注意力易分散，擅长记忆形象、具体的实......
课堂的提问是老师教学的一个手段.这个手段最大的益处就是帮助学生巩固之前所学的内容.这在某种程度上可以说是提高教师的教学质量......
该文利用对数周期图法对日本/中国汇率中间价的收益及波动序列的长记忆特性进行研究,并建立了ARMA-FIGARCH和ARMA-FIEGARCH模型。......
波动率是对资产收益不确定性的衡量，它代袁了资产的风险。由于波动率在投资分析、风险管理以及期权定价等方面的重要性，近20年来一直......
本文提供了一种基于周期图的识别长记忆性与确定性趋势的方法。我们发现，估计记忆参数d时，对于快速衰减的趋势，GPH-估计量与tapered-G......
人们在研究中发现有时时间序列的数据呈现出相距较远的观测值之间仍然具有相关性的特点，一般地将这种特点称为长记忆性．长记忆性经常......
2015年2月，我国50ETF期权正式问世，A股市场更加立体化、多样化，因此，研究期权定价具有重要的现实意义。传统的期权定价模型通常考虑在......
采用日内高频数据,以上证综指和深证成指反映中国股市整体情况,建立了ARFIMA-WRBV-VaR模型,对中国股市进行了VaR风险预测研究.实证......
我终究没拧过钱包，和女友看了《X战警·逆转未来》。 这个夏天在那个夜晚突然凉了下来，因为满载男女老少的影院加大了冷气。金刚......
成长——渺小镜头,绵长记忆rn自从有了小宝宝,他似乎成了妈妈们生命的全部,而她们也离“自己”渐行渐远.我们这群80后小伙伴跟随着......
一、简介rn利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题.一文(高洁,2004年,第10期)通过修改Kalman......
本文运用蒙特卡罗模拟的方法对小样本下长记忆性的三种半参数估计量的分布特征尤其是有偏性问题进行了深入分析.结果发现,当长记忆......
本文主要讨论误差序列存在长记忆性的多项式回归模型的回归参数向量的置信域问题.这是一个涉及到多维空间的问题.我们分别给出了基......
棒球是我们家的一项传统爱好。我的一些最美好的成!长记忆就是我的父亲带上我和哥哥，驱车90分钟，到旧金山观看旧金山巨人队在烛台公......
我的祖祖辈辈都是农民,而我则是在共和国最困难时期出生,在饥饿中成长起来的,在我的成长记忆里,农民是生活在社会最底层的群体,他......
人们常说:想来一次说走就走的旅行,而你在踏上旅途的时候,请再确定一下,看看你的身边,是否带上了你的宝贝呢?当我提出这个问题的时......
应用R/S分析检验上证综指收益序列和波动序列有无长记忆特征,结果发现波动序列呈现较强的长记忆特征,而收益序列的长记忆特征比较......
卡宾在迎来15华诞之际推出微电影《枫树街33号》，该部微电影与其说是一部时尚励志影片，不如说是一段向时代致敬的青春成长记忆。影片......
提出了基于小波方差的时间序列长记忆性分析方法，用该方法对汇率波动序列进行了分析，得到了长记忆参数的精确值。引入了关联尺度函数......
创新与时尚一直是广东健业纺织有限公司（以下简称健业纺织）总经理阎华英生活中重要组成部分。在她的成长记忆里，一个漂亮的小物件，一条......
研究了向量分整序列的非线性协整问题。文中就分整序列的 非线性协整关系进行了讨论，给出了多维向量分整序列非线性协整关系的若干......
微电影《枫树街33号》与其说是一部时尚励志影片，不如说是一段向时代致敬的青春成长记忆。影片借五个青年为理想努力奋斗的故事，来展......
本文运用分数差分的方法研究了亚太地区主要股票市场的日股票价格.根据数据特征,我们运用了Robinson（1994）年提出的检验统计量的一种......
基于FIGARCH和FIEGARCH建模国内股市波动的长记忆特性，深入分析波动影响因素。对上证综指日收益率时间序列进行了实证研究，结果表明......
本文对随机波动建模方面取得的进展进行了综述与简评,并提出了今后值得研究的一些相关问题.......
首先，针对时变自相似参数提出了一种基于最大重叠离散小波变换的估计方法；对此进行了蒙特卡洛模拟研究，发现提高了估计的精度；最后，将研......
以深圳股票市场1997年1月1日至2011年10月10日深证成分指数行情数据为样本,采用SEMIFAR模型,研究中国股票市场波动率的长记忆特性.......
本文介绍了长记忆的概念，首次提出了一种与ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数d的初估计与近似极大似然估计相结合，将时......
