长记忆相关论文
Black-Scholes期权定价模型是期权定价研究中经典的模型,该模型假设股票价格服从几何布朗运动.然而越来越多的学者发现股票价格收......
长记忆性质和有效市场假说是两个金融市场的基本概念。对于投资者来说,市场是否有效是资产是否能够获得超额收益的重要指标。在弱......
金融市场的不断发展,为企业和个人管理资金,配置资产带来了极大的便利,然而,金融全球化带来的全球金融市场波动加剧的影响也不容小......
长记忆性是金融时间序列的一个重要特征,Granger（1980）和Hosking（1981）提出的ARFIMA模型是长记忆时间序列分析的一个重要工具。研究表......
金融波动率序列的建模和预测一直是学术界研究的热点,也是金融市场关注的核心问题。金融波动率序列的重要特征之一即自协方差系数......
自1982年起,波动率模型开始提出,但长久以来,一直没有普遍适用性的观测值驱动建模框架,Creal、Koopman和Lucas(2013)提出的GAS(Gen......
对于一般的线性自回归模型,预测产生的误差一方面来源于模型本身,另一方面来源于模型中的随机项(误差),而预测得到的置信区间便取......
近三十年来,基于半参数和非参数技术所提出的统计量被广泛地运用到独立的和短记忆时间序列模型的设定检验。然而,经济学,环境学和......
在对资产收益率和已实现波动率测度同时建模的已实现EGARCH模型的基础上,将资产收益率的波动率分解为两个成分:长期成分与短期成分......
研究表明,基于日内(高低价)数据构建的价格极差测度相比日度收益率包含更多关于真实波动率的信息,同时,波动率具有聚集性、非对称......
语文是一门工具性和实践性极强的學科，也是学好其他各门学科的基础和前提。低年级儿童理解力差，注意力易分散，擅长记忆形象、具体的实......
人们在研究中发现有时时间序列的数据呈现出相距较远的观测值之间仍然具有相关性的特点，一般地将这种特点称为长记忆性．长记忆性经常......
2015年2月，我国50ETF期权正式问世，A股市场更加立体化、多样化，因此，研究期权定价具有重要的现实意义。传统的期权定价模型通常考虑在......
成长——渺小镜头,绵长记忆rn自从有了小宝宝,他似乎成了妈妈们生命的全部,而她们也离“自己”渐行渐远.我们这群80后小伙伴跟随着......
一、简介rn利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题.一文(高洁,2004年,第10期)通过修改Kalman......
本文运用蒙特卡罗模拟的方法对小样本下长记忆性的三种半参数估计量的分布特征尤其是有偏性问题进行了深入分析.结果发现,当长记忆......
本文主要讨论误差序列存在长记忆性的多项式回归模型的回归参数向量的置信域问题.这是一个涉及到多维空间的问题.我们分别给出了基......
我的祖祖辈辈都是农民,而我则是在共和国最困难时期出生,在饥饿中成长起来的,在我的成长记忆里,农民是生活在社会最底层的群体,他......
应用R/S分析检验上证综指收益序列和波动序列有无长记忆特征,结果发现波动序列呈现较强的长记忆特征,而收益序列的长记忆特征比较......
提出了基于小波方差的时间序列长记忆性分析方法，用该方法对汇率波动序列进行了分析，得到了长记忆参数的精确值。引入了关联尺度函数......
微电影《枫树街33号》与其说是一部时尚励志影片，不如说是一段向时代致敬的青春成长记忆。影片借五个青年为理想努力奋斗的故事，来展......
本文运用分数差分的方法研究了亚太地区主要股票市场的日股票价格.根据数据特征,我们运用了Robinson（1994）年提出的检验统计量的一种......
本文对随机波动建模方面取得的进展进行了综述与简评,并提出了今后值得研究的一些相关问题.......
今年清明节时，如何让全体少先队员过一个不一样的清明节呢？我校结合“慧学 慧行=慧成长”的少先队员培养目标，以课程思维整体设计“祭......
首先，针对时变自相似参数提出了一种基于最大重叠离散小波变换的估计方法；对此进行了蒙特卡洛模拟研究，发现提高了估计的精度；最后，将研......
本文介绍了长记忆的概念，首次提出了一种与ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数d的初估计与近似极大似然估计相结合，将时......
股票市场收益率的长记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义。针对上海和深圳的日收益序列，采用非线......
提出基于滑动分块自助的GPH（Geweke，Porter-Hudak）检验方法，并检验沪、深股市的各种收益率序列的长记忆性．结果表明，沪、深两市的日指数......
摘 要 将小波引入到LMSV模型波动长记忆性的估计与检验中,提出了基于小波变换的LMSV模型波动长记忆性的伪极大似然估计法和波动长......
本文提出一个新的统计量来检测长记忆时间序列中可能存在的均值变点,在原假设下推导出了检验统计量的极限分布在备择假设下证明了......
"约瑟效应"即长记忆性,是指股票价格存在长期持续与非周期的循环现象.为了对我国证券市场的长记忆性作比较全面的分析,文章选取上......
文章根据模型Yi=m（Xi）＋εi,i∈Z，其中，Xi取自半度量函数空间，在长记忆过程的条件下，研究函数型回归算子m（x）的非参数M-估计，利用方差分段的方......
从上证180样本股中随机抽取30只股票，采用日内分钟交易数据，对实际波动率的部分性质进行实证研究，得出经实际波动率标准化的收益率序......
中国股市实际波动率实证研究表明：（1）经实际波动率标准化的收益率序列接近于正态分布；（2）对敷实际波动率序列的分布近于正态；（3）实际相关系......
外汇期权是金融机构与进出口企业对冲汇率风险的重要工具。同时,也是我国应对外汇风险与健全金融市场的重要手段。对外汇期权进行......
本文针对现有的用于线性过程中方差变点的比率检验存在势过低的问题,提出一种新的检验统计量。同时研究了该统计量在原假设下的渐......
系统地描述了向量序列之间协整关系产生的原因，指出系统内部存在长期均衡机制和吸引子是协整关系存在的根本所在。在线性协整基础上......
学校是承载学生一生中最美好、最重要的成长记忆的地方。对可塑性极大、正处在世界观和人生观形成阶段的青少年来说，优秀的校园文化......
以Box—Cox变换和变结构方法为基础，建立了包括变结构、长记忆、非线性等特征的变结构分整增广ACD模型．利用遗传算法等工具，解决了模......
本文运用蒙特卡罗模拟的方法对小样本下长记忆性的三种半参数估计量的分布特征尤其是有偏性问题进行了深入分析。结果发现,当长记......
传统的波动率模型(如GARCH模型和SV模型)采用日度收益率数据对波动率建模,忽略了日内高频数据包含的丰富信息。同时,资产收益率的......
由Tiao and Tsay（1994），ARFIMA（0，d，0）模型为（1-B）^dy1=a1.其中，-0.5〈d〈0.5，B是后向移位算子。......
本文以小波变换为工具，借助于小波方差研究股市高频数据收益率和波动率的长记忆性。结果表明，沪市高频数据的长记忆性总体上比深市大......
