已实现SV模型相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

已实现SV模型相关论文

混合正态双因子已实现SV模型及其实证研究

传统的波动率模型(如GARCH模型和SV模型)采用日度收益率数据对波动率建模,忽略了日内高频数据包含的丰富信息。同时,资产收益率的......

期刊

已实现SV模型混合正态杠杆效应长记忆连续粒子滤波

基于已实现SV模型的动态VaR测度研究

基于日内高频数据构建的已实现波动率测度在金融计量经济学文献中引起了学者们的广泛关注。将已实现波动率引入传统的SV模型(基于......

期刊

已实现SV模型 VaR 有偏广义误差分布有效重要性抽样极大似然

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