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应用R/S分析检验上证综指收益序列和波动序列有无长记忆特征,结果发现波动序列呈现较强的长记忆特征,而收益序列的长记忆特征比较弱.在此基础上,采用双长记忆模型进一步检验收益序列的长记忆性,选择ARMA(1,1)-FIGARCH(1,d,0)模型来拟合上证综指的动态特征.
我国股市长记忆性的检验与拟合
【摘 要】
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应用R/S分析检验上证综指收益序列和波动序列有无长记忆特征,结果发现波动序列呈现较强的长记忆特征,而收益序列的长记忆特征比较弱.在此基础上,采用双长记忆模型进一步检验
【机 构】
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宁夏大学数学系
【出 处】
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固原师专学报
【发表日期】
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2004年3期
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