广义自回归条件异方差模型相关论文
近年来,世界经济进入了增长疲软期,发达经济体增长乏力,新兴经济体增长则全面减速,甚至是面临金融危机的威胁。金融市场面临的风险......
本论文探讨了几个概率性能和稳定分布重尾的指数评估，即定期变化分布类的一个重要组成部分。首先分析了Alpha稳定分布的定义及其基......
对于高维的金融数据,经典的多元正态分布不能很好地刻画其相关结构。尤其是当极端事件发生时,世界各国的股指会极其显著地同步变化......
房地产作为关系到社会各方面的因素,其价格不仅关系到经济的稳定运行,而且与居民的生活状况密切相关。近年来我国房地产价格持续走......
石油由于其固有的特性及其巨大的效应，成为一大研究热点。地球上石油的储量是固定的，但生活中我们根本无法离开它，久而久之，总有一天会......
股指期货是期货交易的一个品种,具有价格发现,规避风险以及投机等作用。套期保值是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为。期......
金融市场中,风险的度量及预测一直都是被关注和研究的重点.文章通过构建价格极差-交易量-广义自回归条件异方差模型,对股票市场的......
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金融时间序列建模的主要目的是利用观测到的数据推断真实的数据生成过程或金融市场的概率法则，由此获得的知识可以用于检验经济学假......
2008年爆发的全球性金融危机引起了人们对金融市场极端风险的极大重视。风险价值(VaR)和期望损失(ES)作为现代金融尾部风险测度,在......
使用统计模型描述金融资产收益的波动率十分常见,而GARCH及其拓展模型是一种主流方法。由于金融资产风险来源的多样化,研究人员也......
在过去的几十年中，经济全球化与金融一体化的快速发展以及金融技术制度的革新，使得各国金融产品快速膨胀，贸易往来也更为频繁，各国之间......
学位
自2005年7月21日我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度以来,人民币汇率的变动幅度逐步扩......
货币政策是两大宏观经济调控手段之一，其是否能够有效实施关系到宏观经济目标的实现。随着资本市场的发展，金融结构和经济环境发生了......
该文介绍了多标的衍生证券的概念,详细解剖了一个在1999年风靡日本的结构化合成型债券,给出了该新型债券以Black-Scholes公式的形......
在资本市场的运行过程中经常会出现资产价格泡沫，一定程度之内的资产价格泡沫通常不会对资本市场的运行带来风险，但当资产价格中存在......
学位
目的建立宁波市流感样病例（ILI）的预测模型，并对所建模型预测效果进行验证和评价。方法收集2008年1月至2015年6月宁波市流感监测哨点......
采用GARCH类模型对民生银行股票日收益率进行了实证研究.包括GARCH模型参数的估计,以及非对称效应的检验,结果表明其收益存在明显......
期刊
自人民币汇率制度改革以来,人民币汇率波动幅度明显增大,并呈现持续升值的势头.受此影响,中国对外贸易的增速明显放慢;而与此同时,......
本文以沪深市场为研究对象,在使用虚拟变量的基础上,运用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对其进行了实证分析,考察它们是否存在周......
期刊
本文提出了一种改进的倒谱域特征参数补偿算法GMCSM。根据语音信号的时变特性，GMCSM算法使用广义自回归条件异方差（Generalized Auto......
自人民币汇率制度改革以来,人民币汇率波动幅度明显增大,并呈现持续升值的势头。受此影响,中国对外贸易的增速明显放慢 而与此同时......
在金融学研究领域中,股票市场波动无疑是必不可少的一项。本文叙述对深圳股票市场的波动聚集效应的研究,不仅可以深化对股票市场的......
运用多尺度分析理论研究中国股票市场的波动，借助MATLAB 7.3软件的小波分析工具箱（wavelet toolbox）和广义自回归条件异方差模型工具......
网络流量预测在拥塞控制、网络管理与诊断、路由器设计等领域都具有重要意义。根据当今网络流量的特点，传统的ARMA模型在描述网络流......
文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法（OLS），双变量向量自回归模型（B-VAR），误差修正套期保值模型（ECM），广义自回归条件异方差模型（EC-......
在中国金融期货交易所于2010年4月16日正式上市沪深300股指期货合约之前,金融学术界与金融业界各有关人士从不同角度探讨了股指期......
借助数据挖掘中的广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析中国公司债券市场的非对称效应,在计算公司债券收益率的基础上,对数据进行基......
为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布（Generalized Error Distribution,GED......
采用GARCH类模型,利用上证综合指数对中国股市收益波动进行了实证研究.以前的研究显示中国股市波动存在反向的不对称性或不对称性......
海洋环境噪声是影响声呐工作的主要因素之一，噪声模型的选取十分重要，普遍采用的高斯噪声模型在很多情况下存在局限性。引出两种非高......
20世纪80年代末,内地城市开始借鉴香港房地产市场“卖楼花”之经验,引进商品房预售制度。此后十余年,预售制度对中国内地房地产业......
一、问题的提出根据现代投资理论，一般来说，分散、多元化投资会减低风险。每两种资产的风险水平不一样，其相关性可能是完全的负相关，即......
股票价格的频繁波动是股票市场最明显的特征之一,自回归条件异方差类模型可以很好地预测金融资产收益率的方差。通过对我国股价指......
随着我国电力行业的蓬勃发展,电网管理技术的日趋进步,关于电力系统负荷预测问题的研究也引起了人们愈来愈多的关注。如何有效地进......
经过二十多年的发展,我国资本市场的建设已经日渐完善。最近几年,市场建设的步伐正在不断加快,于2010年4月16日正式推出的股指期货......
石油由于其固有的特性及其巨大的效应,成为一大研究热点。地球上石油的储量是固定的,但生活中我们根本无法离开它,久而久之,总有一......
本文主要介绍了加权联合估计模型(WCEM),WCEM是一种通过对现有的VaR估计模型进行联合,并配以适当的权重将估计得出的VaR进行加权平......
互联网金融发展迅速,对传统金融产生了深刻变革,对中国的金融发展产生了深远影响。互联网金融自诞生以来就引起了学界和业界的广泛......
In this paper, by making use of the Hadamard product of matrices, a natural and reasonable generalization of the univari......
随着期货新品种的不断上市和期货市场规模的不断扩大,期货市场上的套利交易机会不断涌现,参与套利的交易者也越来越多。如何确定套......
在资产市场间的相互关系方面，许多理论与实证工作并没有形成一致结论。通过采用了具有GARCH过程的多因素或者向量自回归模型，本文探......
电力负荷预测是电力技术经济分析的重要组成部分,在电力规划、运行、调度中发挥着重要的作用。电力负荷预测对于电力系统经济安全......
首先在引言部分阐述了时间序列模型的发展历程及一些相关的研究成果,就经济金融序列预测面临的若干问题进行分析,并对神经网络方法......
文章将广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型和分形布朗运动结合引入碳......
提出一种有效的组合预测新模型进行电力负荷短期预测。不同预测模型在不同情况下的预测结果和精度有所变化,因此组合预测模型的权......
长寿风险是指个人或总体人群未来的平均实际寿命高于预期寿命所产生的风险.在过去几十年中,人类预期寿命已大大增加.为了成功对冲......
本文选取香港股票市场的封闭式基金折价率,initial public offering(IPO)首日收益率,IPO数量,市场成交量和换手率等五个原始情绪指......
为了研究中国有色金属期货市场的套期保值绩效,笔者利用确定套期保值比率的简单最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差......
在考察前人油价预测模型研究情况后,文章一方面,从油价序列长记忆性和异方差性着手,将ARFIMA模型和GARCH模型进行结合,构建ARFIMA-......
“周内效应”(day-of-the-week effect)指股票市场在一周内的某一天的平均收益率比一周内其他任何一天的平均收益率高或者低,且在......
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