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文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法（OLS），双变量向量自回归模型（B-VAR），误差修正套期保值模型（ECM），广义自回归条件异方差模型（EC-GARCH）和套期保值绩效指标（He），对A股市场与沪深300指数的虚拟组合数据的套期保值比率和绩效进行实证研究，试图来验证不同套期保值模型的套期保值绩效，以期供机构投资者参考。