波动预测相关论文
当今世界经济的发展已经高度全球化,不同经济体之间的联系也越来越紧密。影响经济发展的内外部经济政策环境时刻变化着,经济政策不......
随着房地产行业对国民经济的影响力的不断提高，房地产价格的波动变化成为社会各界关注的热点。对房价的变化波动趋势的预测研究随之......
摘要：金融市场作为一个非线性、变化频繁的复杂动态，风险与回报并存，波动率作为金融资产收益的不确定性衡量指标，对金融资产的波动率进......
经济全球化不可逆转,汇率越来越牵动一个国家的命脉。汇率及汇率的波动对我国经济发展、货币政策以及国际贸易、投资皆有重要的影......
针对当下股市与汇市关系日益密切的现状,以汇率和沪深300指数为研究对象,运用时变马尔科夫EGARCH(TVTP-MSEGARCH)模型探索了汇率对......
本文基于二元向量区制转移模型，分析股市和汇率波动率的区制关联性，并依 据四种模型结构对我国股市波动性的预测效果进行比较。......
股票价格具有天生的随机性和偶然性,股票价格的波动通常表现为一个没有规律的随机波动,且加上人为的心理因素及整个社会环境的不确......
石油由于其固有的特性及其巨大的效应，成为一大研究热点。地球上石油的储量是固定的，但生活中我们根本无法离开它，久而久之，总有一天会......
自从布雷顿森林体系解体以后，黄金价格开始市场化，不再与美元直接挂钩，影响黄金价格变动的因素越来越多，黄金价格波动性明显增大。 ......
煤炭资源广泛应用于钢铁、电力、化工等工业生产及居民生活领域，是我国重要的战略资源。近几年，煤炭需求放缓、过剩产能难以消化，煤炭......
自2005年7月21日人民币汇率制度改革以来，人民币汇率形成机制日益市场化，汇率波动更具弹性。人民币汇率走势预测对于我国对外贸易、......
传统的GARCH模型依然使用一个稳定的GARCH过程来刻画和预测金融资产收益率的波动特性,这种假设显然与现实不符。本文通过剔除异常......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
摘 要： 金融高頻数据由于市场预期，以及对信息冲击的不对称反应，其波动异常且频繁。为更好地刻画这种异常波动，本文构建了基于久期信息......
金融时间序列的波动性建模经历了从一阶矩到二阶矩直到高阶矩(包含三阶矩和四阶矩)的过程,而对于高阶矩波动模型是否有助于对未来......
基于蒙特卡洛方法模拟出的股票价格路径分别考察＂已实现＂核波动（RK）、＂已实现＂波动（RV）方法的估计精度,结果表明：RK能有效滤出噪音更贴近于......
文章采用GARCH模型和SV模型对深圳股市进行了实证分析;结果表明，基本SV模型较GARCH（1，1）模型能更好地拟合实际金融时间序列数据;从总体......
风险控制是股指期货操作的首要目标,对指数波动的准确预测直接关系到金融资产的风险控制及衍生产品的合理定价。在对指数波动趋势......
本文提出了一类新的具有杠杆效应的CARR模型,基于广义伽玛分布探讨了杠杆效应CARR模型的参数估计和波动预测。以我国上证指数的201......
首次应用基本SV(stochastic volatility)模型及其扩展ASV(asymmetric stochastic volatility)模型来预测深圳股市的波动,并根据对......
石油由于其固有的特性及其巨大的效应,成为一大研究热点。地球上石油的储量是固定的,但生活中我们根本无法离开它,久而久之,总有一......
随着接入母线多源功率的不断增加,使电网更加合理安排调度计划有了较大的难度。首先,提出了构建一种母线等效负荷模型,将接入母线......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
股票市场巨大震荡表明要保持金融市场平稳健康的运行,必须重视资产风险管理工作,股票指数波动影响着经济社会的发展。因此,对股票......
金融资产波动率的预测对于投资组合选择、资产风险管理以及衍生品定价具有重要的理论和实践意义。以沪深300指数和股指期货5分钟高......
随着近年来金融市场的发展和交易规模的扩大,越来越多的资金投资于证券市场,与此同时证券价格的波动也十分剧烈,使投资者面临较大......
基于大的波动的稳定中心不同于小的波动的稳定中心的问题,提出一类具有波动门限效应的GARCH模型。研究了波动门限效应GARCH模型的......
宏观经济信息的冲击不仅会直接影响金融市场的联合波动,而且会通过隔夜信息影响市场的跳跃。基于高频数据下的非参数跳跃检验方法,......
以中国股票市场最具代表性指数——上证综指的高频数据样本为例,通过构建具有不同记忆性的异方差模型并采用样本外的滚动时间窗(ro......
本文首次应用广义自回归条件异方差（ＧＡＲＣＨ）模型及其两种非线性修正模型（ＱＧＡＲＣＨ 模型和ＧＪＲ 模型）预测中国股票市场的波动。结果表明ＱＧＡＲＣＨ模型对中国股市波动......
期刊
考察波动的结构突变性对模型估计和预测能力的影响，并通过SPA检验评估几种GARCH模型的预测能力优劣。研究发现，我国股市收益率的波动......
就成交量信息是否有助于预测股票市场的波动率这一问题,目前学术界有两种截然相反的观点存在。本文以中国股票市场代表性指数的代......
提出一个新的自回归条件方差-偏度-峰度模型：GJRSK—M模型，讨论了模型的识别、定阶、估计等技术，运用该模型实证研究了中国股市的高阶......
