分数布朗运动相关论文
如今,人类的社会生产活动已经造成复杂的生态环境污染问题.环境污染不利于生物种群的发育繁殖,对生物在自然界中的分布有着至关重......
金融市场的收益与风险与不确定性紧密相关,如何较好地预测市场波动一直是金融经济学者们研究的重点课题。若处于理论的有效市场,市......
随机最优控制理论应用非常广泛,涉及航天、航空、航海、军事上的火力控制系统,工业过程控制,经济模型控制,生物医学等诸多研究领域......
本文在模糊环境下基于分数布朗运动研究了具有随机执行价的两类欧式看涨幂期权定价问题。由于资产收益率存在着明显的尖峰厚尾以及......
中国的股票市场发展已经有近30年的历程,但与西方世界美国等发达经济体的股票市场相比,中国的股票资本市场还有较多不完善的地方,......
最值期权又称极值期权,是由多种原生资产价格的变化决定的,而最值期权持有人可以在到期日有权取得在多个原生资产中的最佳回报,这......
学位
近年来,关于带有标准布朗运动噪声的随机微分方程的参数估计问题已经有较多的研究,但对由分数布朗运动驱使的随机微分方程的参数估......
随机微分方程是20世纪中叶发展起来的一个学科，是数学中一个非常活跃、引人注目的领域，国内外有很多学者都对此进行了研究并且获得了......
本文主要研究由分数布朗运动驱动的线性分数自吸引扩散的离散的表达形式,以及线性分数自吸引扩散模型中参数的估计及其相关分析。......
随着金融衍生品市场的蓬勃发展,人们对作为基础工具之一的期权的定价研究得到了大量成果,其中经典的B-S公式是应用最为广泛的.然而......
本文共七章,主要包括了以下五部分内容：分数阶微积分的中值定理、白噪声驱动的分数阶微分方程的数值解法、分数阶Langevin方程的数......
Cox-Ingersoll-Ross（CIR）过程在金融领域有着重要的应用.本文主要对分数CIR过程的统计行为进行了模拟和探讨,由于CIR过程不存在解析......
随机系统、模糊系统和广义系统是实际工业生产中常见的几类复杂控制系统模型,因为这几类复杂控制系统模型能够顺应科学技术及工业......
自二十一世纪以来,科学技术飞速发展,促进了人类的生产生活方式,人类获取巨大的经济效益已成为常态.由于人类片面发展生产力,过度......
探讨了小尺度空间范围内地震能量关于时间和空间分布的统计自仿射分形特征，从中得到了如下认识：地震能量关于时间的分布是自仿射分形......
随着日趋严格的火灾安全性能的要求,高科技迅速发展的推动,火灾探测技术与现代图像处理技术开始了更广泛的交叉和结合,使火灾探测......
森林资源每天都会因火灾而在这个地球上消失一部分，伴随而来的是生态环境的破坏，食物链的断裂，全球基因库的缩小等灾害。因此森林消防......
近十年来，大量研究表明在许多不同的计算机网络环境中，网络业务量具有长程依赖和自相似属性。这些新发现的网络业务量行为特征与传统......
本文以滚动轴承为研究对象,针对轴承从正常到失效的退化过程是一个缓变趋势特性,提出利用长相关模型——广义柯西(GC)过程模型进行......
期权定价问题是金融工程中一个非常重要且复杂的问题,很多学者对此进行了研究。作为期权定价的里程碑,经典的Black-Scholes[3]公式......
本学位论文主要研究分数布朗单及其相关过程的随机分析问题,全文共分三章.第一章主要介绍了分数布朗运动、分数布朗单、高斯过程随......
分数阶微积分有着300多年的历史,作为整数阶微积分的推广,有较强的物理背景.分数阶导数能更有效的描述物质和过程的记忆和遗传性质......
本文应用压缩映射原理,讨论了如下一类由布朗运动和分数布朗运动驱动的随机脉冲泛函微分方程解的唯一性和指数稳定性(?)其中∈(1/2......
随机系统、线性系统和广义系统是实际工业生产中常见的几类复杂控制系统模型,因为这几类复杂控制系统模型能够顺应科学技术及工业......
自20世纪以来,布朗运动及其驱动的随机微分方程理论逐渐完善,常用来描述价格波动、信号变化等随机现象,在金融市场、物理工程、生......
Black-Scholes模型自问世以来,一直被学者们高度关注。经典的BlackScholes模型假设标的资产变化服从几何布朗运动,而大量实证研究......
我国金融业发展尚处于初级阶段,金融市场的管理还存在诸多的问题,因此对我国金融产品进行量化研究,尤其是对量化模型中参数进行估......
Dorogovtsev在[1]中首次提出了高斯积分子,作为维纳过程的一种推广,并给出了高斯积分子一个等价刻画,即一个中心化高斯过程{Y（t）,t∈......
本文主要介绍了由分数布朗运动驱动的随机比例微分方程及其最大值原理.随机过程可以用来描述很多现实生活中的问题.同时,人们又在......
自1973年美国研究学者布莱克(Black,F.)和肖尔斯(Scholes,M,S.)共同合作建立起期权定价的数学模型即-期权定价公式,从此期权定价理......
本文用分数维布朗运动评定加工表面形貌，通过功率谱分析，获得机械加工表面的分形维数Ｄ、特征尺寸Ｌ０、比例系数Ｋ。分析表明这三个参数能够......
在现有研究中,通常采用无记忆效应的马尔可夫过程模型来描述光电设备的随机退化,忽略了其退化过程中状态之间的长期相关性.鉴于此,......
该文的目的是深入地研究与Wiener过程相关的其它若干类重要的随机过程样本轨道的一些经典而精细的极限性质,致力于研究学者们普遍......
随着计算机技术的发展，数字图像处理技术在处理雷达图像方面的应用越来越广泛。一方面是由于雷达回波图像中存在着诸多不稳定因素，容......
储层裂缝预测在油气勘探开发中具有重要的意义。储层裂缝分布具有很强的不均匀性、随机性和复杂性,反映储层的地震记录等地球物理......
摘要: 本文以分形市场理论以及R/S分析方法为基础,对中国股票市场可能存在的分形特征进行了实证研究。主要结论是:我国的沪深股市......
该文的主要研究内容为数字高程的插值和建模技术.数字高程的建模的目的是用摄影测量或其技术手段获得地形数据,在满足一定精度的条......
本学位论文旨在研究几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题,全文共分七章。第一章主要介绍分数布朗运动,次分数布朗运动,双分数......
本文主要研究如下两个方面的问题: 一方面,我们研究如下在希尔伯特空间里由一个标准圆柱形维纳过程和一个独立的具有Hurst指标......
该工作报告首先在一个一般框架下建立了最优衍生证券的存在唯一性.对给定的某个通常的效用函数及某一特定的市场变量-它可以是有限......
自19世纪60年代， Mandelbrot使科学界注意“长程相关性”以来，这个概念变得越来越重要。如今，具有长程相关性的随机模型已经激发了人......
金融数学是人们用数学方法和数学工具研究解决金融问题的一门交叉学科。自二十世纪中期以来，金融数学的研究越来越引起人们的重视。......
Rosenblatt过程和分数布朗运动是由Hermite过程分离出来的最基本的两个特例，然而由于分数布朗运动在实际模型中的广泛应用，使之成为H......
