次线性期望相关论文
随着科学社会的发展,为了克服金融统计学、数理经济学、风险度量和金融中超套期保值等方面的不确定性因素的影响,对非线性概率/期......
在次线性期望理论框架下,本文得到了关于容度的另一个Borel-Cantelli引理....
本文主要针对利用有限差分法求解一维G-热方程的问题进行研究,提出了不同的数值差分格式并通过数值算例分析了各格式求解精度.注意......
受Feng和Lan[8],Chen,Huang和Wu[3]研究工作的启发,本文在次线性期望的框架下研究随机变量阵列Marcinkiewicz-Zygmund型强大数定律......
在经典概率中,假设了概率和期望值的可加性.但是实际上,这种可加性假设在许多应用领域中都不可行,因为不确定性现象无法使用可加性......
为了解决风险度量的不确定性等问题,次线性期望的理论被提出并成为了经典概率理论研究发展的一个新趋势.本论文将经典概率空间中的......
本文旨在研究G-布朗运动与相关过程的二次变差及其相关问题.首先,在G-期望框架下,令L为G-布朗运动B的局部时.我们证明了积分(0.1)......
本文主要讨论次线性期望空间(Ω,H,E)中随机变量序列的收敛性、一致可积性和一致不可积性,并证明一些新的结果.首先介绍次线性期望......
为了解决金融领域中各种风险度量的计算分析等非线性问题,次线性期望空间理论被提出,同时次线性期望概念的引入为概率极限理论的研......
由于受到金融风险的实际需求,经典概率论的基本定理和框架并不能很好地解决金融中的非线性风险度量以及不完备市场中的资产定价等......
概率极限理论在统计学的发展中一直占据着一个非常重要的作用.由于受到金融风险与保险领域实际应用的需求所推动,概率空间已经不能......
次线性期望是为解决各领域非线性问题所引入的,在处理经济、金融和统计等领域的非线性问题时皆有所应用,故本文在次线性期望空间下......
本文基于次线性期望空间(Ω,H,E)对随机序的性质进行研究。首先,对经典情形几乎处处随机序与凸序基于次线性期望框架给出一般化定......
研究次线性期望空间下END(extended negatively dependent)阵列加权和的完全积分收敛性,将概率空间中END阵列加权和的完全矩收敛推......
本论文研究次线性期望下的极限理论,给出高维空间下中心极限定理和大数定律,推广了已有的一些结果。本文中,第一部分首先介绍了次......
在经典的概率论中数学期望刻画了随机变量取值的某种平均,并且具有重要的线性性质,在此框架下,有重要的大数定律和中心极限定理.彭......
本文主要是对次线性期望框架下的G-正态分布及G-布朗运动进行数值模拟并对所用方法进行数值误差分析。 在金融中的风险度量以及......
自20世纪以来，大偏差理论逐渐的发展，已经成为了概率论极限理论方向的一个重要分支.大偏差理论主要作用是对指数型概率的极限进行刻......
次线性期望空间理论受到金融风险评估与保险领域等实际应用所驱动，成为概率论的一个非常重要的分支。在次线性期望空间下，利用次线性......
研究了在Knight不确定下单边有限承诺的最优契约设计问题.首先,基于Knight不确定代理人的禀赋和委托人返还给代理人的消费,在代理......
利用不同于概率空间的研究方法,给出当C_(V)|ε|^(p)<∞时次线性期望下具有随机系数的相依线性过程的完全积分收敛性,从而将概率空......
受金融中易变不确定的一致风险度量的启发,彭实戈97年通过导向随机微分方程引入了G-期望的概念,从而在一定的框架下建立了动态非线......
在这篇注记中我们讨论随机变量的一致可积性.在概率空间中,我们引进了随机变量一致可积性的两个新的定义,并证明了他们与经典定义......
在矩条件■下,获得了次线性期望空间下不同分布广义ND序列的Marcinkicwicz强大数定律,推广了次线性期望空间下的大数定律。......
利用Markov不等式,在指数矩条件下给出次线性期望空间下的同分布负相依(ND)随机变量序列的完全收敛与完全积分收敛,从而将概率空间......
由于一致性风险公理中的平移不变性存在不合理性，故将它删除，结合次线性期望的概念，增加保常性，提出修正的一致性风险测度。推导了风险......
研究次线性期望空间下行END阵列的完全收敛性,将概率空间中行END阵列的完全收敛性的条件更一般的情况推广到了次线性期望空间.......
研究次线性期望空间下END列加权和的完全收敛性,在随机变量的2+r/α阶上积分存在条件下,将概率空间中END列加权和的完全收敛性推广......
次线性期望提供了一个非常灵活的框架来对不确定的现象概率问题建立模型,大量的问题引起许多人的兴趣.在本文中,通过利用次线性期......
运用Markov不等式和Kolmogorov指数不等式,在一般矩条件下,得到了次线性期望空间下同分布广义ND序列的重对数律,从而推广了次线性......
在公理化假设的基本框架下,建立了次线性期望(超线性期望)与一致性风险度量之间的对应关系。进一步地,在对非线性数学期望附加一定......
在Choquet积分存在条件下,研究并建立次线性期望空间中的独立同分布随机变量序列的一般强收敛性定理,从而将传统概率空间的一般强......
鞅论在概率论中占有重要地位。笔者针对次线性离散鞅的概念，给出了次线性离散鞅的一些函数形式仍然是次线性离散鞅的结论。这丰富了......
在本文中,我们研究次线性期望下独立同分布随机变量的大数定律的收敛速率.我们给出了大数定律的一个强L~p收敛版本和一个强拟必然......
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非线性倒向随机微分方程由Pardoux和Peng[74]于1990年引入,其具体形式如下,-dY(t)=f(t, Y(t),Z(t))dt-Z(t)·dW(t),Y(T)=ζ,其中W(......
强大数定律是非可加概率(或非线性期望)框架下的重要理论.目前已有许多有关非可加概率(或非线性期望)下独立同分布或负相关随机变......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
近年来,为了解决统计、风险度量、数理经济学等领域中许多经典概率理论难以处理的问题,各种非线性概率与非线性期望应运而生,并且......
假设概率是可加的或者期望是线性的是经典概率论的基础.然而很多不确定性现象不能由这种可加性或线性性来刻画,所以这种假设在众多......
大数定律是概率论中重要的极限理论,在整个概率论的发展过程中,大数定律起到了非常关键的作用.大数定律的存在使概率论形成了较为......
相依随机变量一直是概率统计研究的一个重要分支,在工程,经济,医学等方面取得了很多成果.本文主要关注其中几种相依结构中包含均值......
由于受到金融风险与保险领域实际应用的需求所推动。山大教授,同时也是中科院院士的彭实戈先生创造性地提出了次线性期望的概念,并......
由Pardoux和Peng[54],我们知道假定函数g关于变量y和z满足Lipschitz条件并且ξ和(g(t,0,0))0≤t≤T平方可积时,则倒向随机微分方程......
自从市场上有了障碍期权交易,其发展极其迅速,现在,障碍期权的种类已发展成数十种,它的出现给风险管理者们提供了有效的规避风险的......
现代概率论的完整公理化体系是在测度论的基础之上建立起来的,其中很多构造性质依赖于概率测度的可加性及连续性.非线性概率一般指......
