风险测度相关论文
加密数字货币诞生于2009年,自诞生以来在全球引起了巨大的轰动。不同于金汇兑模式下的传统货币,加密数字货币的价格完全由市场供需......
第三方支付作为互联网金融产业链的核心环节迅速崛起,针对其行业金融风险的识别与防控日益受到重视。为弥补国内第三方支付行业金融......
俄乌局势与美国经济制裁将全球经济贸易形势搅动的愈加扑朔迷离,复杂的国际环境使得农产品供应链中断风险不断积聚,供应链中断不确......
分别采用静态D-vine copula和动态D-vine copula拟合变量之间的复杂相依结构,进而测度考虑流动性协动效应的组合风险。纯粹的市场风......
“一带一路”倡议旨在推动沿线各国实现经济政策协调,开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作。文章通过构建金融风险突变级数......
随着近年来新冠疫情和其他因素的影响,全球股市一路下滑,而加密数字货币却一路上涨。然而对其在金融风险管理方面的研究却不多,大......
房地产是一个典型的强现金流行业,相对于其他行业有着较快的扩张速度,利用各种各样的融资手段来加强自身现金流,使得房地产与金融......
气候问题不仅是一个环境问题,更是一个关乎全局的发展问题,需要国际社会作出协调一致的反应。联合国气候变化框架公约(the United N......
原油是世界各国大宗商品的市场风向标,也是工业发展的核心血液。近年来,我国的经济发展迅猛,与此同时在原油这类基础能源方面的消......
风险管理起源于上个世纪50年代,并于上世纪60年代正式形成,随着经济全球化的深度推进,金融风险管理的需求也在逐渐升级,自2018年3......
本文基于279份调查访谈样本,通过Logistic模型对基于金融科技视角的商业银行供应链金融风险展开分析。经研究得到结论如下:供应链金......
银行理财市场的快速发展、理财资金对金融市场的重要性及其存在的理财业务多层嵌套,资产负债期限错配,隐性刚性兑付和责权扭曲等问......
原油作为重要的工业原材料,已被广泛的应用在国民经济的各行各业中,对经济社会的发展起着重要作用。随着原油金融属性日益突出,原......
我国股指期货市场起步较晚,尚处于初步发展阶段,期货合约价格极易受到外部信息的冲击而发生非连续的跳跃。然而常用的GARCH族模型......
学位
“一带一路”的提出为企业对外拓展提供了强有力的帮助,现已成为中国进行国际合作的重要平台。而在对外拓展中,“一带一路”企业也......
我国证券公司要做大做强,必须大力拓展场外业务创新。但创新活动本身是一项高风险高收益的活动,券商场外业务创新必然伴随着一定程度......
本文采用VaR、MES、CoVaR以及ΔCoVaR四类风险测度方法,对我国A股56家上市金融机构和房地产公司的系统性金融风险展开研究,并结合......
20世纪末,金融全球化的迅速发展成为世界经济令人瞩目的特征,作为推动金融全球化的微观主体——银行机构取得了长足发展,这使得全球银......
分析、判断系统性风险的特征、水平和变化趋势,采取有效措施防止系统性风险的逐步累积和增长,成为各国央行和监管当局完善监管体制,加......
“十四五”期间,乡村振兴战略全面推进.为缓解制约农业农村发展的资金不足“瓶颈”,农村多元化资金供给格局已基本搭建,并逐步探索......
科学、有效地进行系统性金融风险动态测度与溢出效应评估,直接关系到我国金融体系重大风险的防范与化解.本文基于金融压力指数法进......
随着我国地方政府债务规模的不断扩大,各地方政府的正常运转面临着潜在债务风险,债务风险测度极为关键.文章通过综合大量文献,选取......
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题.为了避免在投资周期内破产事件的发生,......
既有关于外汇储备的风险管理研究大都是针对外汇储备的单一风险研究,这一研究思路是风险管理研究的第一阶段,这种研究思路忽略了外......
分布理论是统计理论研究中的重要内容,随着研究的深入以及现代计算技术的提升,各种不同的适用于不同应用领域、形式更为灵活的众多......
我国2015年修订的《预算法》赋予地方政府举债权,地方政府债务规模逐年上涨,信用违约风险加速集聚.基于新疆2007—2019年的一般公......
本文结合科技型中小企业特点,通过构建包含3个一级指标、6个二级指标、15个三级指标的风险评估指标体系进行科技型中小企业供应链......
作为影响财经领域十大信息技术之一的数据挖掘技术,在财经领域的应用越来越广泛.本文在综合考虑财政收入风险、财政支出风险、财政......
加入SDR后,人民币国际化与资本账户开放必然存在交互作用.在人民币国际化背景下,可以运用在岸人民币市场和离岸人民币市场利率平价......
[目的 /意义]构建了一套科学合理的网络谣言风险测度体系,以期为网络谣言的识别和控制提供参考,建设健康安全的网络信息环境.[方法......
考虑社交网络下重大洪涝灾害应急决策专家之间的联系和专家偏好信息的模糊性引起的决策风险的问题,提出一种社交网络下重大洪涝灾......
从风险的基本概念出发,综合分析了国防型号项目风险。根据专家对风险事件发生的可能性和危害严重性的主观判断,提出国防型号项目风险......
本文综合比较了现有VaR测度模型的样本外表现,包括文献中常用的9个VaR估计模型和两个经典模型组合策略.基于这些模型,应用上证综指......
本文采用2000年~2006年合并后的企业动态面板数据,利用固定效应模型,探讨了汇率波动对于异质性企业劳动生产率增长的影响.研究发现,......
在投资组合优化问题中,采用下偏矩作为风险测度,一方面能够度量下边风险,另一方面也不需要对投资者风险偏好和收益分布进行假设。然而......
对垄断造成的福利损失的测度是产业组织理论非常关注的一个问题,但传统的研究主要局限在静态的确定性条件下的测度。然而,事实上,垄断......
次贷危机暴露出金融体系顺周期性特点和系统性风险的巨大影响,使宏观审慎监管成为理论界和实务界关注的热点。本文基于宏观审慎监管......
互联网信息技术带动了商业的发展进步,网络购物已经成为目前人们日常生活中的重要组成部分.然而网络购物的虚拟性导致消费者无法真......
选取涵盖运行平台、数字金融、普惠金融和衍生风险四个维度的指标体系,通过熵值法赋权构建数字普惠金融风险指数,测度2016—2019年......
一、研究背景及研究意义融资融券是有杠杆的交易工具,投资者使用融资融券在享受资产快速增值的同时,也面临着市场下跌带来的资产加......
本文基于波罗的海巴拿马型船运价指数收益序列存在厚尾特征的事实,在对其风险测度中引入了POT方法,应用广义Pareto分布对其尾部分布......
党的十八届三中全会和十九大报告提出按照兜底线、织密网、建机制的要求,建立更加公平可持续的社会保障制度。可持续性则应依靠社......
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《京都议定书》后,碳排放权不再是一种公共资源,而是成为了一种有价资源.各国争相发展碳金融市场,加速发展碳金融市场对我国市场参......
随着分布式技术以及网络技术的快速发展,各种应用于这类环境的安全访问控制模型被提出并且逐渐被抽象成为通用的访问控制策略模型,......
本文从全球各个市场中选取了2017年1月1日之前上市且截至2020年8月21日仍在正常连续交易的443支REITs作为研究对象,并根据彭博房地......
期刊