保险精算定价相关论文
期权定价的理论研究是当代金融数学领域研究的主要问题之一.它在当代金融证券市场的风险控制方面的应用也非常广泛.随着世界经济的......
假设房产价格的动态过程为广义Ornstein⁃Uhlenback过程,分别利用Martingale评价方法和保险精算方法,给出了房屋抵押贷款协同保险......
假设房产价格的动态过程为广义Ornstein?Uhlenback过程,分别利用Martingale评价方法和保险精算方法,给出了房屋抵押贷款协同保险保......
假设未偿付额为常数且房产价格服从一般的It过程,得到了2类住房抵押贷款保证险的传统鞅定价公式和保险精算定价公式,并证明了2种......
住房抵押贷款作为解决个人住房问题,启动住房消费的有效途径之一,近年来有了较大发展,但其风险也暴露无疑。这些风险已成为开展住......
期权定价问题是金融数学的核心问题之一，长期以来一直受到学者们的重视，因此它的发展也是相当迅速的。本文所研究的对象——汇率联动......
可分离可转换债券作为一种新型的投融资工具.其在如今市场上扮演着非常重要的角色.它主要由债券和认股权证两大部分组成,且债券和......
该文的主要内容就是对保险财务定价理论进行系统深入的理论分析,在对现有的保险财务定价模型全面回顾和分析的基础上,提出多种保险......
讨论了股票价格过程遵循几何分式Brown运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CA......
用保险精算法,在标的资产价格服从分数跳-扩散过程,且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,给出了欧式复合期......
引入期权定价理论,利用保险精算方法,得到了全额担保和部分担保两类保证险的保险精算定价公式,其中未偿付额为常数,房产价格服从指......
假定股票价格遵循分数跳-扩散过程,利用公平保费原则和价格过程的实际测度,获得几种新型期权——欧式看涨幂期权、欧式上封顶及下......
讨论了股票价格过程遵循几何分式Brown运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CA......
假定标的资产价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,借助分数布朗运动随机分析理论,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型......
采用保险精算法和鞅方法,分析了在有效期内股票无红利支付情况下资产或零值期权的定价,得出了股票价格服从指数O-U过程的资产或零......
假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率和无风险利率均为时间函数的情况下,......
用保险精算法，在标的资产价格服从分数跳-扩散过程，且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下，给出了一类多资产期......
期权定价的保险精算方法Mogens Bladt和Hina Hviid Rydberg于1998年首次提出，由于无任何市场假设，所以它不光对无套利、均衡、完备的......
利用期权定价理论和保险精算方法，分析了住房抵押贷款保证险的定价问题，给出了金额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的定价公式......
期刊
假定标的资产价格服从分数几何布朗运动，在无风险利率、标的资产期望收益率和波动率为常数的条件下，利用保险精算思想，通过公平保费原......
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Hina HviidRydberg关于欧式期权定价的结果.在假定股票价格过程遵......
假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数......
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果．在假设股票价格遵循带......
利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了MogensBladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵......
假设未偿付额为常数，房产价格服从指数O-U过程利用期权定价的鞅方法，得到了全额担保和部分担保两类保证险的定价公式．......
引入期权定价理论,利用保险精算定价方法,得到了房屋抵押贷款限额保险的精确定价公式,其中未偿付额为常数,房产价格服从一般Ito过......
文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式。......
假定股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和预期收益率为时间的非随机函数,用保险精算方法,给出了两值期权定价公式......
利用保险精算方法,在假设标的资产价格服从几何分数布朗运动的情况下,推导出了混合期权的定价公式,并且假设股票预期收益率、波动......
假设未偿付额为常数且房产价格服从一般的Ito^过程，得到了2类住房抵押贷款保证险的传统鞅定价公式和保险精算定价公式，并证明了2种方......
为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback（O-U）过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和......
文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参......
在汇率过程为分形跳—扩散过程,执行价格为常数的条件下,构造出汇率函数受分形Brown运动和跳—扩散过程共同作用的模型,得到了执行......
在汇率过程为分形跳扩散过程,执行价格不确定的情形下,构造出汇率函数受跳扩散过程和分形Brown运动共同驱动的模型,得到了外汇期权......
本文在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计，并引入期权定价的保险精算定价方法，得到了该房屋抵押贷款共同保险的精确......
文章引入MogensBladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法，利用公平保费原则和价格过程的实......
讨论了金融工程中的期权定价问题。在基础资产价格具有随机幅度跳跃的假设下,利用公平保费原理给出了幂型期权的保险精算价格。考......
假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保......
引入期权定价理论，利用鞅方法和保险精算方法，在未偿付额为常数，房产价格服从一般，Itδ过程的情形下，得到了一类住房抵押贷款保险的鞅定......
中国人口老龄化问题日益严重,现行的养老体系对于应对日益突显的养老危机显得力不从心,因此探索出一种能够有效缓解这一危机的养老......
引入服从Hull-White模型的随机利率,讨论了广义B-S模型欧式期权的保险精算定价问题.利用标的资产价格过程的实际概率测度和公平保......
该文用保险精算法，在标的资产价格服从分数跳-扩散过程，且风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下，给出了欧式期权......
假定风险资产价格过程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,风险资产无红利支付,期望收益率为时间函数,波动率为常数,利用保险精算......
随着金融市场的快速发展,金融衍生工具具有规避风险和保值的功能,所以对其研究非常有必要。本文首先假定标的资产是服从分数布朗运......
首先给出了再装期权的保险精算价格的定义,改进了以往研究成果中的定义公式.然后在假定标的资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck(O......
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