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利用保险精算方法,在假设标的资产价格服从几何分数布朗运动的情况下,推导出了混合期权的定价公式,并且假设股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,推导了参数依赖于时间的混合期权的定价公式.
分数布朗运动环境中混合期权的保险精算定价
【摘 要】
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利用保险精算方法,在假设标的资产价格服从几何分数布朗运动的情况下,推导出了混合期权的定价公式,并且假设股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,推导了参数依
【机 构】
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湘南学院数学系,湖南工程学院理学院
【出 处】
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湘南学院学报
【发表日期】
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2012年2期
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