有效边界相关论文
我国出现证券热以来,各界纷纷要求详尽了解有关证券问题的理论与实务等方面的知识。现为满足广大读者的需要,本期发表了朱元教授的......
本文运用世界16个主要股市1994-2008年的历史数据，在马科维茨均值一方差模型基础上构建了既包括国内证券也包括国外证券的有效组合......
本文利用均值一方差模型，用新的方法在无套利假设下研究了当方差一协方差矩阵是奇异时，2种风险资产投资组合有效边界的本质特征，并提......
如何确定政府与市场的“有效边界”，是现代金融理论体系中的一个重大空白。本文的研究表明，政府与市场的关系必须置于经济发展的“连......
本文利用CVaR 方法代替方差或VaR 来度量风险，从而把基于均值和方差的效用函数拓展为基于期望和CVaR 的一般二元效用函数（关于均值递......
随着金融供给侧结构性改革和股票市场的发展,投资者考虑实际条件约束下有效的投资组合是否符合多样化原则.本文首先选取A股全部上......
证券投资组合理论是现代金融投资理论中的重要内容,其主要内容包括收益及风险指标的确立,优化模型的提出,有效边界的确定及最优证......
该文运用系统工程的思想、方法,对中国保险基金的运营策略进行了定性、定量相结合的分析,旨在探索一条适应中国当前经济形势的投资......
该文研究证券组合投资的理论与实务中的若干主要问题.构造了股标收益率的一种数学模型与证券的一种选择函数,设计了证券组合中证券......
随着人口的演变和经济市场的发展,确定缴费(DC)型养老金的投资问题已成为当前养老金计划中重要的研究课题。在DC型养老金计划中,缴......
资产组合理论是金融专业的一个核心知识点,使用开源统计软件R进行教学,有助于学生创新性能力的培养。结合金融学科与R软件特性,使......
期刊
对于扇形磁铁边缘场分布早已有人作了许多工作,一般可表示成指数形式,对于带有屏蔽套的边缘场也已经作了比较细致的工作。尽管如......
为了研究能使风险最小、收益最大的最优组合投资问题，首先建立了多目标规划模型，并利用约束法将该多目标规划问题转化为单目标规划问......
本研究通过引入单位风险的概念 ,并结合有效边界上的单位风险极小点 ,给出了各种情况下有风险投资和无风险投资的最优组合方案
In......
由于不平衡数据集本身拥有的复杂特性，标准的机器学习算法在不平衡数据集上的分类存在明显的性能缺陷，由此引发的不平衡问题遍布......
本文主要研究油田勘探开发项目的投资组合,并应用动态均值-方差理论,给出了项目投资的动态数学模型,该模型是控制带约束的随机线性......
近年来,最优保险投资问题吸引了越来越多的注意。一般这个问题是在连续时间框架下来研究的。本文针对这一问题建立离散时间的最优......
证券组合投资有效边界是确定最优投资的关键。文中研究了证组合投资风险函数及有效边界的凹性，针对不允许卖空的约束，将求最小风险的......
分析了单位风险收益指标下最优组合证券投资点的确定方法，进一步讨论了该指标与组合证券投资有效边界的关系，并指出单位风险收益指标......
在半方差和半协方差概念的基础上解释了引入此概念的必要性，并在此基础上给出了风险证券投资组合和包含无风险证券投资组合的优化模......
本文在不确定退出时间和随机市场环境下利用拉格朗日对偶方法研究了多阶段均值-方差投资组合选择问题.我们假定市场上的资产全是风......
先证明证券市场中所有证券同值变动时 ,证券有效边界将上下平行移动 .然后引入无差异曲线来说明市场中证券期望收益率同方向变化且......
首先，本文在完备的多维扩散过程的金融市场模型(广义Black-Scholes金融市场模型)假设下，对已有的风险度量标准—方差，在险价值VaR(Val......
该文的第一章首先扼要介绍了探讨的理论背景和意义.第二章讨论了进行组合系统化管理的理论基础.首先对马氏M-V组合模型有效解的结......
我国证券市场正处于飞速发展阶段，市场规模迅速增长，规范化建设取得重大进展。2010年3月31日，融券交易制度正式启航，结束了只能单边做......
该文发展了证券组合投资理论,运用最优化中的Frank-Wolfe方法研究了限制卖空条件下的症券组合的投资决策,丰富和发展了关于多余证......
该文主要讨论了考虑资本结构后,证券投资最优组合的有效边界的变化情况,并且得到,随资本结构因子的变化,有效边界为一条抛物线的结......
本文首先从价格角度提出了以风险对收益的弹性系数为风险偏好系数θ且含无风险证券的风险偏好模型。利用K ? T条件和风险中性概率......
Markowitz以证券投资收益率的方差作为组合证券风险的度量，开辟了金融定量分析的时代，在度量风险的思想上建立了组合投资决策模型。......
本文主要对证券投资有效边界进行了研究，第一章介绍了最小方差集的概念及其性质，给出了获得有效子集的条件。第二章介绍了有效边界的......
研究证券投资组合的风险度量理论与方法,对金融风险的控制、稳定金融秩序具有重要的意义。本文对几种典型的投资组合风险度量模型......
随着金融市场的不断发展，金融衍生品的不断增加，投资机构的证券与期货已变为一个高风险的行业，投资者怎样把资金按不同的比例分配投入......
西部欠发达地区经济的低水平，决定了其金融发展的低层次和金融体系不健全。广大中小企业因遭遇融资困境对民间金融的依赖较东部省份......
风险的定义有广义与狭义之分，狭义的风险是单侧风险概念，仅指可能导致损失的不确定性，而广义的风险是一种双侧风险概念，包括导致损失以......
可转换公司债券在中国证券市场上还是一种新兴的衍生金融工具，中国的部分投资者尚未充分认识其看涨期权价值空间的广阔性及其投资风......
对马氏模型下的协方差矩阵进行了推导,并探讨了其内部构造及其影响下的马氏有效边界,加深对马氏M-V模型的理解,并为指导组合投资实......
1 港航企业投资项目组合风险rn港航企业投资项目组合风险不是单一的独立项目标准差的加权平均值;港航企业投资项目组合风险不仅与......
通过对均值-方差理论模型进行研究,得出了均值-方差理论的内涵。选取中国当前金融市场股票的价格数据,对均值-方差理论进行实证研......
生态系统格局和过程往往受到多个因子的共同影响,故此反映两个生态学变量相互关系的散点图常常会表现为有边界的散点云.基于数据均......
建立了含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型,在允许卖空条件下,给出最优投资策略及有效边界;在不允许卖空......
金融衍生产品的大量涌现,给对冲基金提供了更加灵活多样的投资策略和产品设计方案,本文将在分析衍生产品风险收益特征的基础上,从......
