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房价服从指数O-U过程保证险的鞅定价
房价服从指数O-U过程保证险的鞅定价
来源 :湖南文理学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzm0901
【摘 要】
:
假设未偿付额为常数,房产价格服从指数O-U过程利用期权定价的鞅方法,得到了全额担保和部分担保两类保证险的定价公式.
【作 者】
:
陈丽萍
李晨
【机 构】
:
湖南财经高等专科学校基础课部,湖南农业大学理学院
【出 处】
:
湖南文理学院学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2008年1期
【关键词】
:
住房抵押贷款
保证险
期权
保险精算定价
mortgage
insurance
option
insurance actuary pricing
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假设未偿付额为常数,房产价格服从指数O-U过程利用期权定价的鞅方法,得到了全额担保和部分担保两类保证险的定价公式.
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