鞅相关论文
周期性失败数据,也称复发性故障数据,在工程管理领域有着较为广泛的应用,尤其是在维修系统之中。对维修系统建立恰当的模型是一种......
风电场配置储能设备提供了良好的并网特性，但传统风储联合规划中，仅考虑了不受决策结果影响的外生不确定性，受决策影响的内生不确定性......
热核估计（heat kernel estimate）,是当前研究的热点,在诸多领域有着广泛的应用,如概率论、分形几何、几何学和数学物理等.本文将根据......
本文主要研究跳扩散随机微分方程数值解的性质、数值模拟方法以及在金融计算上的应用。全文共分三部分,主要内容如下。第一章,主要......
近年来,树模型以其基础性与特殊性引起了相关研究领域的浓厚兴趣,树指标的随机过程也逐渐发展起来并被广泛研究,国际概率论界更是......
本文应用广义的收缩原理,研究了一类由微小的可乘性白噪声驱动的中立型随机微分方程强解的大偏差理论。得到了大偏差原理的上限及......
中立型随机微分方程,是一类特殊的随机时滞微分方程,它不仅依赖现在和过去的状态,而且还包含时滞的导数.中立型随机微分方程在化工......
概率论是在数量上研究随机现象并揭示规律的一门学科,是应用数学中一个非常重要的分支,在博弈论、经济学、生物学领域都有广泛的应......
在研究经典风险模型理论的基础上,结合保险公司实际运营情况,给出了几种风险模型的相关模型推广,分析了这些推广模型的破产模型,并......
本文主要研究常利率下的更新风险模型,也就是利率为常数,保费均匀连续的收取,但理赔到达过程为一般更新过程,主要内容为: 第一......
通过引入非齐次树指标马氏双链样本散度的概念和构造非负鞅,给出了关于非齐次树指标马氏双链转移矩阵的强偏差定理.......
本文研究关于鞅极大算子的一类四权弱型不等式,给出使其成立的一些新的充分必要条件.此外,本文还给出其对偶形式的加权弱型不等式.......
通过引入滑动相对熵的概念和构造非负鞅,给出了非齐次树指标马氏链关于广义几何分布的一个强偏差定理.......
保险公司决策者一方面通过投资来实现保险资金的保值增值,另一方面通过再保险业务来控制承保风险.保险投资市场假定是由两种资产构......
让 x =(x n ) n1 是在一个 noncommutative 概率空格的鞅($\mathcal { M }$ ，，并且() ，并且(w n ) n1 正数的一个序列以便 $W_n =\s......
Some atomic decomposition theorems for Banach-space-valued martingales are established. Using them, the embedding relati......
引入倒向随机微分方程弱解的概念,应用Girsanov变换,建立了两类倒向随机微分方程(0.1)和(0.2)弱解存在的等价性,由此得到倒向随机......
期刊
在定义ε-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利......
期刊
利用鞅方法,给出二重非齐次马尔可夫链三元函数的几个强极限定理.作为特例,将赌博系统的随机变换概念推广到二重马氏链情形,得到二......
随机Loewner演变(简称SLE)是一类含有一个参数的共形不变随机分形曲线族,它可以通过解一个驱动函数为一个时间改变的一维标准Brown......
树模型近年来已引起物理学、概率论及信息论界的广泛兴趣.树指标随机过程已成为近年来发展起来的概率论的研究方向之一.在概率论的......
分支随机游动的研究是应用概率的一个重要领域,这是因为它不仅与生物学有着密切的联系,而且与数学的其他分支也息息相关.分支随机......
概率论是对随机现象的统计规律进行演绎和归纳的科学,是从数量上研究随机现象的客观规律的一门数学学科.在概率论的发展过程中,对......
概率论极限理论是概率统计学科中比较重要的理论基础,对随机变量序列的极限性质进行研究具有非常重要的意义.在本文中,引言部分主......
随机Loewner演变(简称SLE)是Schramm在2000年引入的一类含参数κ的共形不变随机分形曲线族,它是通过解一个驱动函数为~√κ倍的一......
函数空间的加权不等式起源于傅里叶分析,之后由于它与众多研究对象紧密的联系而备受关注,比如算子的外插理论,Lipschitz域上的Lapl......
近年来,破产理论受到越来越多的关注.研究破产理论有利于保险公司对未来做出预测,及时规避风险,具有重要的现实意义.无数专家学者......
学位
近年来,中国自然灾害频发,严重的影响了中国的经济的发展,对人民的生活造成了巨大的损失.为了减少巨灾造成的损失,巨灾风险管理的......
随机变量的小值概率是研究对于一个正随机变量X,P(0时,有极限(?)=-τ.其中τ:=-logp1/rμ00,μ00是空间运动从原点出发首次返回原......
随机Loewner演变(简称SLE,)是通过Loewner微分方程描述的一类带有一个参数K的共形不变随机分形曲线族.对SLE,的研究,从通常的SLE,......
学位
这篇文章重点探究了常利率下双险种风险模型,且其保单总次数服从负二项过程,同时理赔的总次数服从Poisson过程,那么便是常利息下复......
树模型近年来已引起物理学、概率论及信息论界的广泛兴趣.树指标随机过程已成为近年来发展起来的概率论的研究方向之一.在概率论的......
在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进......
复杂动态系统由于其发展过程中所反映出的信息有多种不确定性,要研究复杂动态系统的功能和运行机制,预测其发展趋势,还是有相当难......
近年来,树模型引起了物理学、概率论、及信息论界的广泛兴趣.刘文教授及其合作者把刘老师首创的分析方法巧妙的引入了树上马尔可夫......
树指标随机过程已成为近年来发展起来的概率论的研究方向之一.在概率论的发展过程中,对强大数定律的研究一直占重要地位,强大数定......
作为金融衍生市场的一个重要组成部分,期权交易古而有之.以单一的现货股票作为交易对象的股票期权在19世纪已在美国产生,1973年芝......
学位
再保险问题是非寿险精算的重要课题之一，它关系到保险公司的承保能力和偿付能力．再保险决策不仅包含再保险的形式，而且包含相关参数的......
该文在假设证券市场为竞争有效市场的基础上,运用随机微分方程鞅理论,探讨投机市场中各种证券价格及银行利率相互变化的规律,运用......
该文主要讨论一个比较特殊的无磨擦的连续交易证券市场的随机模型,利用等价鞅测度的方法,完成了该模型所在概率空间的空间转换,对......
