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假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,获得复合期权价格表达式.
跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价
【摘 要】
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假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,获得复合期权价格表达式.
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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佳木斯大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年4期
【基金项目】
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陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目（09JK464）
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