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利用Black—Scholes偏微分方程，结合重置期权与关卡期权的关系，建立了规定水平下的重置期权定价模型，最后运用C—N格式和θ法构造该模型的有限差分格式．
规定水平下重置期权的有限差分解
【摘 要】
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利用Black—Scholes偏微分方程，结合重置期权与关卡期权的关系，建立了规定水平下的重置期权定价模型，最后运用C—N格式和θ法构造该模型的有限差分格式．
【机 构】
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河南理工大学数学与信息科学学院
【出 处】
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纯粹数学与应用数学
【发表日期】
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2013年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11226254）,河南省教育厅科学技术研究重点项目（128110010）,应用数学省级重点学科.
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