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通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OrnsteinUhlenback过程下的定价公式.
随机利率下一种改进的几何型重置期权定价
【摘 要】
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通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OrnsteinUhlenback过程下的定价公
【机 构】
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南华大学数理学院
【出 处】
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南华大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2017年1期
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