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假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下重置期权定价公式.
双分数布朗运动环境下重置期权定价
【摘 要】
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假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年2期
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