近年来，期权问题及投资消费问题越来越引起国内外数学家、金融学家的广泛重视。要对风险进行有效的管理，就必须对金融衍生证券进行正确的评价。如何确定金融衍生证券的公平价格是它们合理存在与健康发展的关键。在所有的衍生证券定价中，期权定价的研究最为广泛，早在1973年，Black和Scholes就建立了著名的期权定价模型—Black-Scholes模型。此后，期权定价理论得到迅猛发展。国际金融衍生市场除了人们熟知的欧式期权和美式期权之外，还涌现出了大量由标准期权衍生出的新型期权。重置期权便是新型期权的一种，重置期权要比普通欧式期权有更多的获益机会，因此重置期权的公平定价受到市场从业者的青睐，重置期权也被广泛的用来进行规避风险。本文着重研究重置期权的定价问题，共分为六章： 第一章，主要介绍了期权、重置期权的产生与发展和全文采用的记号。 第二章，主要介绍了标准欧式期权的定价(Black-Scholes定价模型)。 第三章，第一节引言主要介绍了标准重置期权的定义与分类。第二节着重研究了在重置期权的生命期内，单点时间重置敲定价格的重置期权的定价问题，应用鞅定价方法给出了单点时间下重置看涨期权、看跌期权的定价公式以及它们之间的对称关系式。第三节着重研究了单点水平重置敲定价格的重置期权的定价问题，应用原生资产价格的最高与最低概率分布给出单点水平下重置看涨期权、看跌期权的定价公式。 第四章，主要结合回望期权的买入按低价，卖出按高价的特点对重置期权进行创新。应用原生资产价格的最高与最低概率分布主要得出了这种更复杂重置看涨期权、看跌期权的定价公式。 第五章，本章假定标的资产的价格服从一种简单情形下的possion跳，从而建立了期权定价模型，在等价鞅测度和风险中性世界推导出重置看涨期权的定价公式。 第六章，总结全文并提出展望。