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研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型，然后运用测度变换得到了风险中性定价公式，最后利用风险中性定价公式得出敲定价格阶梯递减和收益倍增补偿2类重置期权定价公式的显示解，改进了部分已有的结果。
分数布朗运动下的2类重置期权定价研究
【摘 要】
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研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型，然后运用测度变换得到了风险中性定价公式，最后利用风险中性定价公式得出敲定价格阶梯递减
【机 构】
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滁州学院数学科学学院
【出 处】
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长江大学学报(自科版)
【发表日期】
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2015年4期
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