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本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下，对传统重置期权进行了创新，并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。
重置期权的一种创新及其定价
【摘 要】
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本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下，对传统重置期权进行了创新，并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。
【机 构】
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湖南财经高等专科学校,湖南师范大学数计学院,中南大学数学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年10期
【基金项目】
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高校博士点基金项目（20040542006）
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