LAPLACE分布相关论文
条件众数估计即众数回归是统计学的一个重要课题.与一般的均值回归相比,该方法的突出优点是当数据存在异常值或呈偏态分布时具有稳......
Laplace分布是比较常见的概率统计模型，它在生活中很多专业领域都有广泛的应用。如Laplace分布在证券金融经济领域有着重要的作用。......
随着我国资本市场的发展，可转换债券日益成为我国证券市场上主要的金融创新产品之一，其兼具融资和避险的双重功能。目前，学者们对可转......
针对广泛用于测量视频信号质量的指标峰值信噪比(PSNR)因需源信号而受限的问题,提出一种无需参考源的PSNR估计方法。该方法从视频......
将Laplace分布函数变为拟Laplace分布嫡数后用于拟合S型曲线。计算表明，Logistic曲线，拟正态分布函数法与本法各有优劣。......
Laplace分布是分析厚尾数据的重要统计工具之一,本文基于Laplace分布提出了稳健的混合联合位置和尺度参数的回归模型,通过EM算法给......
本文研究了一类有限混合Laplace分布回归模型的局部极大似然估计问题.利用核回归方法和最大化局部加权似然函数的EM算法,获得了参......
对局部有界函数f的Picard算子在区间（-∞,＋∞）上的收敛阶进行估计。在蔡清波等人关于Picard算子的收敛阶研究基础上,对其所给的估计结......
引入了一种新的概率分布类一非对称Marshall-OlkinLaplace分布（AMOL），讨论了这一分布类的性质，得到了其几乎所有的数字特征．最后讨论了......
随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有“尖峰厚尾”反正态性.极值分布和Laplace分布......
为了建立干湿循环作用下裂土应变硬化损伤模型,提出裂土微元强度服从Laplace分布的假定,同时考虑初始损伤门槛影响,引入干湿循环损......
使用R/S方法检验了日元汇率的混沌特征,并估计了日元汇率收益的分布函数,认为日元汇率具有分数维和混沌特征,发现Laplace分布更能......
为了提高差分进化算法(DEA)的收敛速度和寻优精度,提出了一种改进的差分进化算法。在该算法中,引入了基于Laplace分布的变异算子,......
金融资产收益率的实际分布具有显著的尖峰肥尾性,Laplace分布比正态分布能更好地刻画尖峰肥尾性;引入Laplace分布,得到了风险价值V......
针对K-均值算法对初始值敏感和易陷入局部最优的缺点,提出了一种基于改进差分进化的K-均值聚类算法。该算法通过引入基于Laplace分......
针对我国证券市场收益率分布所表现出来的尖峰厚尾性,文章采Laplace分布刻画收益率分布,建立一种新的风险度量模型：APARCH-Laplace,......
随着我国国民经济的持续高速增长,我国股票市场也将持续发展,上市公司的经营状况会不断改善和提高,从而使广大股票投资者分享经济......
随着我国资本市场的发展,可转换债券日益成为我国证券市场上主要的金融创新产品之一,其兼具融资和避险的双重功能。目前,学者们对......
自2000年CVaR的概念被提出以来,CVaR就因其概念的合理性和计算的优越性,被学术界认为是一种比VaR更为合理有效的现代风险管理方法......
近年来，随着中国人民银行不断推进利率市场化进程，金融机构面对的市场风险变得更复杂，风险管理也越来越得到金融机构的重视。而随着国......
在经济全球化的背景下,金融行业得到了飞速的发展,但是在快速发展的同时也带来了一些风险问题。风险度量能够很好地对金融市场进行......
针对权重社会网络发布隐私保护中的弱保护问题,提出一种基于差分隐私模型的随机扰动方法可实现边及边权重的强保护。设计了满足差......
根据Laplace分布的概率密度函数公式 ,推导了中位数的概率密度 ,在此基础上证明了L1_范估计的无偏性......
贷款组合的配置优化是商业银行资产管理的核心问题。针对该问题,从全部贷款组合整体风险和风险分散度两个角度,构建了基于CVaR和改......
为了提高脉冲星信号的去噪效果,提出了一种基于非下采样小波包(NWP)分解的局部Laplace模型消噪方法。首先对真实脉冲星信号进行NWP......
股票收益分布具有尖峰厚尾的特征,因此以往的关于股票收益的分布服从正态分布的论断存在缺陷。Laplace分布比正态分布能更准确地刻......
Laplace分布是统计学中很重要的一类分布.本文基于Laplace分布,分别研究了两类统计模型的参数估计问题.具体内容如下:1.当测量误差......
本文通过对深沪两地股票市场的股指收益率数据进行分析,发现两地股票收益率分布均呈现"尖峰厚尾"反正态特征,本文通过引入Laplace......
随着金融市场的不断创新和复杂化,金融国际化的加深,资本在国际间的流动越来越频繁,国际金融市场的波动也日益加大,汇率波动性也逐......
通过研究核密度估计理论,提出了一种适应估计金融时间序列分布的L ap lace核密度函数.在单变量核密度估计的基础上建立了风险价值(......
近20年来,金融市场风险成为全球金融机构及监管当局关注的焦点。与之对应,风险测量技术也在近年得到了发展。其中,风险价值(VaR)和......
本文考虑资产收益率服从Laplace分布的多阶段均值一CVaR投资组合模型．结合摩擦市场对投资的一些限制因素，建立了带有最小交易量和交......
在实际数据分析中,收集到的数据中可能受到“污染”,或出现异常点,或数据分布具有明显的厚尾特征,基于最小二乘方法进行数据分析效......
由于金融市场中的数据一般具有尖峰厚尾性质,传统的分布对这种厚尾特性描述的不足,但是Laplace分布不仅能捕捉这种特性,还具有一系......
本文提出一种运用Laplace分布来计算股票期权VaR的新方法．首先对股票价格的运动规律进行理论和实证分析，表明利用Laplace分布来来拟......
