期望损失相关论文
2008年金融危机爆发后,我国金融风险形势更加复杂严峻。2016年中央经济工作会议明确要求把防控金融风险放到更加重要的位置,因此更......
在后国际金融危机、全面深化利率市场化改革的背景下,我国商业银行经营受到了来自互联网金融的冲击。基于这样的背景下,本文对我国......
利率风险度量是完善商业银行利率风险管理机制的关.本文选取上海银行间同业拆放利率(Shibor)市场隔夜利率数据为研究对象,使用风险......
近年来借贷市场份额逐年提升,借贷产品渗透到日常消费、经营的方方面面。与此同时,信贷风险也逐步攀升,借贷预测精度一直难以提升......
本文研究了单部件,一个修理工组成的可修系统,假定修理工单重休假,且系统不能修复如新,以修理工休假次数N为更换策略,利用单调的几......
再保险是分散风险、避免巨额损失的有效方式,再保险定价的基础是超过原保险人自留额部分的期望损失,即损失分布的尾部条件期望。......
针对目前常用的金融风险度量方法VaR的不足,Artzner,Delbaen,Eber和Heath提出了相容风险度量的概念,关键之处在于用次可加性来反映......
资产配置是投资基金投资决策中一个重要的环节。从马柯维茨建立现代投资组合理论开始,资产配置从以均值—方差最优化模型为代表的静......
近二十年来,随着经济全球化和金融自由化以及信息技术的迅猛发展,全球金融市场发生了基础性和结构性变化,并呈现出前所未有的波动......
近年来国际上金融危机的频频发生,引起了广大学者和金融监管部门对风险测量的高度重视与研究兴趣,同时随着我国金融市场的全面放开,影......
风险价值(VaR)描述了金融机构所而临的市场风险的测量问题,在1993年被G30集团提出之后便成为金融界测量市场风险的主流方法。各种......
可靠性与人们的工作生活,与工厂的经济效益等有着密切的联系,因此在实际生产生活中系统的可靠性及其维修越来越受到人们的重视。 ......
股指期货在规避股票现货市场系统性风险方面起到了积极的作用,然而由于其风险和收益的完全开放性也给股指期货交易者带来了巨大风......
近些年来,世界经济和整个金融市场的环境发生了巨大的变化,金融市场大幅波动的频繁发生导致金融市场参与者对金融市场风险管理理论和......
学位
在金融全球化和自由化的背景下,有效地进行金融风险管理逐渐受到金融行业的重视,风险测度是风险管理的核心和关键,目前主流的风险测度......
以四只不同行业的热门股票为例,选用多元t分布拟合具有尖峰厚尾性的日收益率数据,运用均值—方差模型和最大化夏普比率找出其最优......
研究通过CDO市场报价反求、校验期望损失的方法.在CDO风险中性定价的基础上建立介绍了通过市场报价反求期望损失的两个模型.比较了......
政策性保险不是单一的经济补偿制度,而是以服务于国家某一特定的社会、经济方针政策为目的的经济保障制度,它本身没有独立的经济利益......
考虑资产收益率的多分形特征及资产组合收益率间的复杂相依结构,运用Markov switching multifrac-tal(MSM)模型对资产收益建模并结......
通过对不同投资机构管理的金融资产回报率的风险进行广义随机占优检验,能够定量判断风险管理水平的高低。将这一方法和定性评价方......
为了有效地度量金融市场风险,指出常用的风险度量模型存在不足.金融风险度量模型必须考虑引入多因素,比如大盘指数与宏观因素.通过......
分析了滑坡灾害风险评估的基本方法,通过西五路工程实例介绍滑坡灾害风险评估的基本步骤:(1)全面勘察该地区地理地质环境,包括滑坡各项......
通过对VaR的一些缺陷进行分析,并例证了VaR在一些情况下不能准确识别风险以及VaR缺乏次可加性.提出了损失期望值这一更接近于投资......
从最小化期望损失的角度建立了季节性商品的最优定价模型,并采用粒子群算法进行求解。结合具体算例,根据不同库存量、库存量和折扣......
在确定防洪工程的设计标准时,常包含着工程经济方面的考虑,但目前这种考虑至多也是定性的,没有定量分析计算作为依据.本文应用风险......
研究了单部件、一个修理工组成的可修系统的最优更换问题,以系统年龄T为策略,利用几何过程求出最优的策略T*,使得系统经长期运行单......
许多经典单部件可修系统的维修和更换模型已经被许多学者进行了研究,但总是被假定为系统故障后的维修是“修复如新”的,在这种假定下......
地震导致的砂土液化具有很大的随机性。据此 ,提出了评价砂土液化危险性的确定性与不确定性两种方法。确定性方法是以液化指数为变......
研究了两个不同型部件一个修理工组成温贮备可修系统.假定两部件故障之后均不能"修复如新"且部件1具有优先使用权,部件2温贮备故障之......
金融时间序列具有尖峰厚尾性,同时在股市中又存在着杠杆效应.对股票指数收盘价格的对数收益率序列建立ARMA—APARCH模型,在对数收益率......
提出了一种称之为指数损失的损失函数,包括对称的和非对称的指数损失函数。讨论了在该损失函数下产品的参数设计与控制问题,并通过......
为了有效地度量金融市场风险,指出常用的风险度量模型存在不足. 金融风险度量模型必须考虑引入多因素,比如大盘指数与宏观因素. 通......
探讨了如何利用概率论与数理统计的知识,以期望损失最小为目标函数,以严格的数学推理来合理地确定最优的试验次数.应用举例说明提......
设置停车供给的主要参考依据是停车需求分析与预测模型,由于其很少考虑停车供需与停车产业自身发展的关系,因此影响停车产业的市场化......
采用计算机模拟方法对报童策略进行了计算,求出了使报童每天卖报的期望损失为最小的订报量,并编程作出了损失与订报量之间的关系曲......
与传统VaR方法相比,期望损失是一致风险测度,满足次可加性,但忽视了资产的流动性风险。流动性调整在险损失虽然考虑了流动性.但传统VaR......
以四只不同行业的热门股票为例,选用多元t分布拟合具有尖峰厚尾性的日收益率数据,运用均值一方差模型和最大化夏普比率找出其最优投......
试论企业信用决策张喜柱,秦学诗企业信用决策是企业信用管理的重要内容和关键环节.企业信用决策是否正确可行,将影响到整个信用管理、......
基于对企业扭亏决策过程中风险损失和机会损失的分析,构建了使期望损失达到最小的最优决策冒险度模型;通过运用冒险度模型对实达集团......
应用遗传算法,基于动态可靠度的概念,以有限投资作为限制条件,以期望收益最大化为优化目标,在路网层次上对系统可靠度和后续使用期......
某陆上油气终端处理厂作为海洋石油开采过程中的重要组成部分,计划在温州洞头县新建,终端场地为原采石场开挖后所形成,由于人工开挖,终......
文章发现可以用最优预测和期望损失作为风险度量,进而讨论了这两种风险度量方法的性质。研究发现,这两种风险度量方法当凸函数满足......
在年龄更换策略的基础上,考虑复杂的混联系统,以平均期望损失和系统的平均可用度2个指标构建一个预防维修周期的目标优化模型.重点......
本文全面研究了引起供应链供货违约的各种原因,从供应商自身因素、客户需求、双方信息集成以及供货渠道中的意外义素4个维度构建了......
在电商迅速发展的同时退货问题也随之增加,淘宝退货运费险是解决线上退货费用问题的又一突破口。文章针对运费险进行消费者调研,探......