Cox过程相关论文
在保险数学中,风险理论是保险风险理论研究的重要问题。它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段,因此对其进行......
该论文以Cox计数过程强度的变化为主线展开讨论,主要研究了Marko-vian环境下的一类Cox风险模型.在这里我们可以认为古典风险模型(......
本文致力于研究几种不同风险模型的破产理论，主要考虑了常利率下总索赔额为Poisson和Erlang(2)相关的风险模型及索赔量与索赔发......
包险研究的主要问题包括保险费率的厘订、保险基金的运用、偿付能力的监管和新险种的开发等等。很多学者在这些方面已经作出了大量......
风险理论是当前精算界和数学界研究的热门课题．本文主要对Cox风险模型进了讨论．第一章绪论部分是对风险理论及其发展作了回顾． 第......
研究了马氏环境下带干扰的Cox风险模型.首先给出了罚金折现期望函数满足的积分方程,然后给出了破产概率,破产前瞬时盈余、破产赤字......
考虑到保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性和风险经营的多元化,建立了一个更现实的风险模型即带干扰的多险种Cox风险模型.......
期刊
本文在 Duffie-Singelton的可违约债券的定价模型的基础上,结合Cox-Ingersoll-Ross多因子平方根扩散模型,给出信用差价看跌期权的......
经典风险模型描述了单一险种且保费率是常数的经营模式.事实上保险公司经营是复杂的,险种是多元化的.考虑保费的到达和理赔的发生......
基于保险公司在实际经营中收益所具有的不确定性,在现有文献模型的基础上建立了一个更现实的风险模型即带干扰的双险种cox风险模型......
本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方......
讨论双险种Cox风险模型,在再保险环境下附加干扰项,形成比较符合实际的新模型,使用鞅方法给出了最终破产概率的一个上界.......
研究了一类带投资和干扰的双险种再保险模型,考虑保单到达过程和理赔过程均为Cox过程,且后者是前者的一个p-稀疏过程,针对该改进模......
经典风险模型描述的险种是单一的，并且假设保费收入是线性增长的。事实上保险公司的经营是多元化的。为此，将经典风险模型进行了推广......
对于保单到达过程与索赔过程均为Cox过程的情况,考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险,将经典风险模型推广,建立了一类......
破产概率受保费变化影响，保费随着准备金变化，在本文中考虑带有利率的风险模型，其索赔发生是Cox过程.......
基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的双Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率......
对于受布朗运动干扰的双Cox模型，用鞅方法得到了估计其破产概率上界的Lundberg不等式，并对Lundberg不等式进行了推广．......
目的研究一类可变保费的双险种风险模型。方法利用拉氏变换、微积分方法确立破产概率满足的积分—微分方程,进行定量分析。结果获......
本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方法,给出了该风险模型的破产概率的指数上......
论述了保险公司再保险险种的破产概率情况，指出了随着保险业务的扩大与发展，保险公司为了规避风险进行再投保的风险情况，建立了再保险......
研究了一类双险种风险模型，模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程，得到了最终破产概率满足的推广......
作为经典风险模型的一个推广,构造一种理赔次数服从Cox过程,且具有相依关系的多险种同时并存的风险模型,运用鞅方法得到破产概率的......
对一类带干扰的Cox风险模型进行讨论,并利用鞅方法推导了其破产概率的Lundbeng不等式,并对Lundberg不等式进行了推广.......
讨论了一类索赔到达为Cox过程的保险风险模型，建立了Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分一微分方程．当索赔量分布函数属于有理族时．得......
基于经典的风险模型,考虑了对于保费进行稳健投资的情况,引入了将保费进行再投资情况下的Cox风险模型,利用鞅方法研究了破产概率问......
本文介绍了带有随机利率和破产风险等几种信用模型下的可转换债券的定价模型和相关的计算方法.在一般的cox模型下,得到了某种意义......
风险理论主要研究保险事务中的随机风险模型,是近代应用数学的一个重要分支,也是当前精算学界的热门课题之一.经典的风险理论主要......
近几年来,作为信用风险管理的一种工具,信用违约互换在金融市场上越来越受到市场参与者的关注.许多金融学专家和金融工程师对它进......
信用违约互换是信用衍生产品市场上是最核心的金融产品,给金融机构管理信用风险提供了非常有效的工具。信用违约互换产品是用来转......
把可转换债券看作股票和利率的衍生资产，利用Vasicek模型和COX模型得到了可转换债券的定价模型．虽然不能得到这个模型的显式解，但利用......
大偏差理论是当今金融数学和保险精算领域研究的热点之一,其中较为经典的问题是精确大偏差理论.本文基于保险公司的实际情况,提出......
风险模型是关于保险公司收入与索赔的随机模型,是保险产品设计及公司经营管理的理论基础。鞅是一个重要的随机过程,它有许多优良性......
破产问题是风险理论研究的重要内容。本文考虑了现实因素的影响,对经典风险模型进行了推广,建立了两类新的风险模型并用鞅方法对其......
破产概率是风险理论的核心问题,是衡量保险公司偿付能力和财务稳定性的重要指标之一。因此研究保险公司的破产概率对公司的稳定经......
学位
信用违约互换(Credit Default Swap,CDS)作为最早被设计出来的信用衍生品,是风险管理的一种高效的工具。这一产品的问世是信用风险......
在保险数学,也称为精算数学的范畴内,破产论是风险理论的核心内容。1903年,Lundberg首次在他的博士论文中提出一类重要的随机过程,......
本文分三部分，分别对高斯序列超过数点过程、高斯过程上穿过点过程的极限分布及高斯过程部分和与最大值的联合极限分布进行了探讨。......
风险理论主要研究保险实务中的随机风险模型,是近代应用数学的一个重要分支,也是当前精算学界的热门课题。本文主要讨论了带扰动多......
学位
在保险数学中,破产理论是保险风险理论研究的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段,因此对其进行......
经典的破产理论假设保险公司的盈余过程是独立平稳的增量过程。但是,随着保险公司业务种类的日益增多和复杂,经典的破产模型已不能......
讨论一类带有投资收益和再保险的变保费双Cox风险模型：U（t）=u＋V1（t）=u1＋u2＋∑M1（t）i=1Xi-∑M2（t）j=1Zj＋u2W（t）.假设保单数量过程M1（t）与索赔次数过程......
期刊
本文在经典风险模型的基础上,围绕着保费收取过程、理赔额发生过程及理赔额序列进行了推广,并把通胀率、利率及带干扰等因素考虑进......
鞅论是随机过程的一个前沿理论,几十年来不仅在随机过程及其数学分支中占据了重要地位,同时正在向其他一些数学分支渗透与交叉,与......
在带有随机扰动的环境中,考虑保单到达及索赔到达均为Cox点过程且两类索赔到达过程相关的一类双险种风险模型.利用鞅技巧,将破产概......
讨论保费收取为泊松过程,双险种,带干扰的破产模型,索赔为cox分布.利用鞅方法研究该模型的破产概率,给出了破产概率的上界.......
