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本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程.并且,给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子.
常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数
【摘 要】
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本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程.并且,给出了一个强度过程为二状态马尔可
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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