变保费率相关论文
考虑变保费率的扰动多险种更新模型.在索赔额分布属于一致变化类的条件下,给出总索赔盈余过程的精致大偏差.
Considering the var......
经典的风险模型在研究破产概率时，定义的破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻，而讨论低于某一限度时的时刻为破产时刻更有实际的意义......
本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric 过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu 折现惩罚函......
该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有......
本文对一般风险模型中保险公司按单位时间常数速率收到保单的假设做了改进,考虑变保费率的情形,同时考虑到不确定收益对保险公司的......
研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时，Cox风险模型的折现罚金函数，利用后向差分法得到了折现罚金函数以及破产概率所满足的积分......
研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时,Cox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数以及破产概率所满足的积......
在保险数学,也称为精算数学的范畴内,破产论是风险理论的核心内容。1903年,Lundberg首次在他的博士论文中提出一类重要的随机过程,......
