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研究了马氏环境下带干扰的Cox风险模型.首先给出了罚金折现期望函数满足的积分方程,然后给出了破产概率,破产前瞬时盈余、破产赤字的分布及各阶矩所满足的积分方程.最后给出当索赔额服从指数分布且理赔强度为两状态时的破产概率的拉普拉斯变换.
马氏环境下带干扰Cox风险模型的罚金折现期望函数
【摘 要】
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研究了马氏环境下带干扰的Cox风险模型.首先给出了罚金折现期望函数满足的积分方程,然后给出了破产概率,破产前瞬时盈余、破产赤字的分布及各阶矩所满足的积分方程.最后给出
【机 构】
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西北工业大学,应用数学系,陕西,西安,710072
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2007年14期
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