常数利率相关论文
风险理论作为对风险进行定量分析和预测的一般理论,已经被广泛应用于保险业、金融以及各种风险管理等领域。经典的风险模型没有考......
文章主要在投资账户价值服从几何布朗运动、利率为常数、没有交易费用及市场无套利假定条件下，研究投资联结型保单定价的蒙特卡罗方......
摘要 考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程，得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式，并得到了常數利率......
古典风险模是人们最早提出的风险模型,也是研究的最为透彻的模型.但该模型过于理想化,现实中有许多干扰项,因此研究带干扰的风险模......
在保险数学,也称为精算数学的范畴内,破产论是风险理论的核心内容。1903年,Lundberg首次在他的博士论文中提出一类重要的随机过程,......
