贷款组合相关论文
商业银行的贷款利息收入与存款利息支出之差为银行主要的收入来源,贷款组合配置对于银行来说至关重要,关系着银行的生存发展。现如......
二、欧洲MBS市场 根据MBS发行记录，欧盟居住性MBS市场约为1500亿欧元，占住房按揭贷款总额的3.5%（2001年底）。部分欧洲国家发行......
银行风险是全球银行业面临的共同问题，它事关银行生存和社会的稳定，各国政府和国际金融机构对此极为关注。 对90年代以来世界银行......
遵照国际银行业大多数银行的做法,信用风险评估包括对债务人和债项两个方面.以模糊集理论为基础,通过试算与比较,构造隶属函数,对......
将期望不足量应用于贷款组合信用风险的研究中,得出了贷款组合的损失在超过了一定限度以后损失的期望值.这一方法可以有效地弥补Va......
住房抵押贷款证券化(MBS)是银行将缺乏流动性长期住房抵押贷款所形成的信贷资产从资产负债表中剥离出来,形成贷款组合,卖给从事抵......
被德国、法国、比利时包围下的卢森堡,地缘上只是不起眼的袖珍小国——以至于这个以玫瑰花和城堡著称的国度与人民币之间的深厚渊......
以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,以VaR来控制贷款组合的风险价值,以偏度约束来控制贷款组合收益率的整体分布向大于均......
将Copula函数应用于银行贷款组合期限结构优化模型上,进行实证分析.指出基于Copula函数的贷款组合期限结构模型解决了贷款组合的流......
摘 要 资产负债管理是把资产与负债组合视为有机整体，协调流动性、安全性和赢利性.本文通过资产的集中度约束把银行资产合理分配在......
运用线性矩阵不等式方法，研究了商业银行贷款组合选择的鲁棒优化问题．在Markowitz均值方差理论基础上，建立了贷款组合鲁棒优化模型，并......
我国金融业的现代化,离不开国有商业银行的现代化,而商业银行的现代化经营又是由贷款发放的科学性与合理性所决定的.文章通过对正......
把企业信用风险迁移引入贷款收益率的计算中,引入条件风险价值（CVaR）来度量贷款组合风险,建立了组合贷款优化决策模型。本模型的特色......
银行货款的收益率在很多情况下具有模糊随机性。将货款收益率刻画为模糊随机变量，使用半方差作为风险度量方式，建立半方差约束下的模......
根据CreditMetrics信用风险迁移矩阵的时间效应和随机过程中的Brown运动来反映银行贷款风险的非系统因素。确定信贷资产风险随时间......
利用梯形模糊变量刻画了期望收益率及其方差,构建了相应的贷款组合优化模型,解决因缺乏数据而无法进行合理决策提供了有效途径.同......
本文介绍贷款组合损失的计算方法.首先介绍在二项分布下通过蒙特卡罗模拟计算贷款组合损失的方法;然后推导二项分布假设下随着组合......
住宅抵押贷款证券化就是银行将缺乏流动性的长期住宅抵押贷款所形成的信贷资产从资产负债表中剥离出来,形成贷款组合,卖给从事抵押......
住房抵押贷款证券化是指住房抵押贷款发放机构将其持有的个人住房抵押贷款按照用途、质量、利率和偿还期限相同或相近原则汇集成抵......
以银行资产的单位风险收益最大为目标，以法律法规和贷款集中度为约束条件，建立了基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型。通过贷......
通过把贷款的收益率刻画为模糊变量，提出了商业银行贷款组合优化决策的机会准则模型，即可能性准则模型、必要性准则模型和可信性准则......
在VaR约束下，以线性加权和法求多目标规划，建立了组合投资的收益最大，同时方差风险最小的组合贷款多目标优化决策模型．该模型的特点是......
摘要：近年来，随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧，商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点。商业银行信贷风险管......
本文针对银行贷款组合中的信用风险，提出了贷款组合的盈余过程，得到了有限离散时间下的一个破产模型；并且利用该破产模型推导出单一贷......
借助投资组合理论，建立了贷款组合的不允许卖空的均值-方差（M—V）模型。为完成模型参数的估算，在假定企业价值y的log-收益率服从快速扩......
摘要：文章针对贷款组合中的违约风险，研究了有限连续时间下贷款组合中的一个破产模型；利用该破产模型，分别推导出单一贷款额结构和多个......
2008年3月6日，美国花旗集团宣布，计划在未来一年内将其2000亿美元抵押贷款组合的规模减小450亿美元，即在2007年12月的水平上减少20％，以......
以商业银行的经营性分支机构为研究对象,用信贷客户综合收益和经济资本占用系数确定银行的收益目标和约束条件,建立了基于风险调整......
通过把贷款的收益率刻画为模糊变量，提出了贷款组合的优化决策模型，即均值-方差模型，模型中的贷款收益率可以是任意的模糊变量．对于贷......
针对不确定投资情况下风险与收益的选择方法,提出一种贷款组合的优化决策模型,以解决不同风险、收益下的贷款组合决策问题,并给出......
通过把贷款的收益率刻画为模糊变量,提出了机会约束下贷款组合优化决策的方差最小化模型。针对贷款收益率是特殊的三角模糊变量的......
通过蒙特卡洛模拟，以贷款项目的财务内部收益率及其波动反映收益和风险，建立了组合收益最大、组合风险最小的贷款组合多目标规划决策......
以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划 ,建立了在既定组......
互联网金融的冲击使得银行流动性风险频频发生,银监会提出流动性匹配率等新的监管指标以防范流动性风险。然而现有研究仅通过优化......
20世纪90年代初，J．P．Morgan公司与美洲银行、KMV公司、瑞士银行公司、瑞士联合银行等联合开发了一种用于对非交易性金融工具进行信用......
文章运用Copula函数拟合贷款收益率联合分布函数，通过K—S检验选择最优Copula函数度量贷款间的违约相关性，建立基于Copula函数风险控......
科技型企业的发展关乎整个国家的发展水平。目前我国面临科技投融资体制不健全,科技投入面临资金投入不足、效率不高和金融工具缺......
银行在经营中的一项重要决策,就是对贷款组合结构进行优化,以持有一个具有尽可能高的收益率和尽可能小的风险的贷款组合。商业银行......
银行危机的实质在于资产配置失误，资产的优化配置事关银行的生存和发展，因此资产组合管理水平对银行的市场竞争能力和盈利能力有着相......
随着我国房地产行业的快速发展,我国商业银行个人住房抵押贷款的违约风险也逐渐增大,为了更好的对个人住房抵押贷款进行风险管理和......
贷款组合优化决策是商业银行在综合考虑其贷款风险和贷款收益的前提下,从众多贷款申请企业中选取一组最优贷款对象的过程,它是商业......
在商业银行贷款组合决策时,并不能通过保证单笔贷款的最优而推出贷款组合总体的最优,商业银行贷款组合优化实质上是通过配置单笔贷......
巴塞尔新资本协议在国内得到大力推行,中国银行业开始对经营理论和自有的考核方式进行反思。利率市场化的不断推进,对我国银行业传......
开始于2007年中期的金融危机逐渐由美国蔓延到世界范围,导致很多大型的跨国投资银行及其他金融机构亏损和倒闭,蒙古国也受到了影响......
商业银行的信贷风险是商业银行经营过程中的首要风险,银行风险的实质在于银行资产配置失误,因此,商业银行贷款组合优化的研究对于......
优化问题是从众多备选方案中选择最优的方案以达到时间、工程量、经济等方面的最优化。传统的优化问题主要是基于数值计算的方法来......
随着中国利率市场化的进程，贷款利率呈现出更大的不确定性，商业银行间的竞争也越来越激烈，在新的行业特点和经营形势下，商业银行需要结......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
本文分析了国内商业银行建立贷款信用风险管理模型的迫切性以及实施障碍,并提出现阶段,国内商业银行可以建立CreditRisk+类型的贷......
