资产组合理论相关论文
金融市场的不断改革与发展使我国商业银行意识到仅依靠传统信贷业务难以为继,因此纷纷拓展非利息业务。在所有的非利息业务中,由于......
近年来,在利差收窄、互联网金融崛起以及资本约束背景下,商业银行依靠传统利息业务为主的经营方式难以为继。为了增加收入来源,商......
近年来,伴随着我国经济发展和各项社会体制改革的不断推进,居民家庭的收入和生活水平实现飞跃式提高,居民金融意识大幅增强,家庭的......
针对中小微企业融资难以及银行担忧信贷风险高这一问题,根据银行已有信贷记录企业的相关数据,构建中小微企业信贷风险评价指标体系......
长久以来,由于利率管制、金融体系竞争不充分等因素的影响,我国商业银行依靠较高的存贷利差便取得了良好的经营业绩,存贷利差为商......
行为财务学作为行为经济学的一个分支,与现代财务理论的理性分析框架相比,更注重人的实际心理和经济行为。行为财务学通过对现代财......
“拜托，请用通俗的语言来解释。”获得1981年度诺贝尔经济学奖后，詹姆斯·托宾（James Tobin）在耶鲁大学向前来采访的记者们解释了他开......
大部分投资者都知道，要做投资（investment），而非投机（speculation）。然而，什么样的行为是投资？什么的行为又是投机？很多投资者，包括专业投资......
随着改革开放政策的推进,中国保险业在中国经济发展的推动下不断发展壮大。保险行业有效分散和化解了经济社会中的各类风险,并积极......
信用风险是商业银行面临的一种非系统风险，也是现代市场经济的重要特征。作为商业银行经营管理的核心环节，信用风险是商业银行所面临......
该文以罗斯批判为起点,以市场组合的拓展展开全文.罗斯批判是从市场组合开始的.该文没有沿着罗斯的思想走向套利定价的方向,而是提......
世界基金业经过一百多年的发展历程,已形成了一个宏大的产业,目前,已经与银行、证券、保险并驾齐驱,共同构成了现代金融体系的四大......
近年来，随着我国市场经济的快速发展，人们可以自由支配的资金在不断增加，个人投资理财的理念和意识也在不断增强。与此同时，随着我国经......
一、选题背景 第三次科技革命后通讯网络技术的发展、发达国家和新兴市场的经济开放与金融自由化使得全球市场趋于一体化。伴随......
最近几十年来,随着金融自由化和全球化理念的不断深入,金融体系也在不断地变化:非银行金融中介的重要性提高,直接融资比例扩大,存......
伴随着我国外汇储备规模的快速增长，要求控制外汇储备规模、优化外汇资产结构的呼声亦日趋高涨。本文依据外汇储备币种结构选择的三......
本文尝试用资产组合理论中的资本资产定价模型来分析全国住宅投资收益指数。需要指出，由于房地产市场本身的固定资产属性，低流动性的......
一．风险衡量的异方差模型自马柯威茨在其资产组合理论中首次用方差来衡量证券投资的风险以来，方差作为风险衡量的标准得到广泛的应用......
绿色投资的理论概念很多,但从根本上来说,就是对环境保护进行的投资活动,它反映人类社会以及经济与环境和谐发展的关系。本文从养......
资本资产定价模型是在马柯维茨资产组合理论的基础上发展起来的，本文主要阐述资本资产定价模型在收益性房地产估价、网络公司资产估......
QDII本质上是一种有管制的证券市场开放机制，是一国积极利用境外资本市场，充分实现证券市场优化资源配置功能的可行途径。但运作一年......
如今一国外汇储备的最优化管理，不仅仅是政府在外汇储备规模上的管理控制，更重要的还有有关外汇储备结构的管理。论文选取选取美元，欧......
随着金融市场的不断开放．居民储蓄的不断增长，外汇理财产品慢慢走入了老百姓的生活。在人民币不断升值的背景下．银行也推出了不同的外......
武器采购中常常涉及到汇率风险,避免汇率风险的方法是在外汇市场上购买期货合约以进行套期保值.本文对套期保值策略进行了研究.文......
[摘要]近年来，我国流动性过剩的现象日益突出。央行为了维持人民币汇率稳定，通过再贷款、存款准备金率和公开市场业务等手段对外汇市......
风险管理对于金融控股公司的发展具有重要意义，风险管理能够给公司的长远发展保驾护航，因此，越来越多的公司开始意识到风险管理的重要......
构建社会主义和谐社会是我们党在新的历史时期提出的伟大目标和重要任务。和谐社会的基础是安定、和谐。这一点与资产组合理论的思......
<正>一、文献综述1952年3月,哈里·马柯维茨发表的资产组合的选择,将概率论和线性代数的方法应用于证券投资组合的研究,探讨了不同......
一、金融发展与金融学本科教育目标的定位20世纪50年代以来,＂金融＂这一概念的内涵和外延在现代经济中已逐渐丰富和发展起来。一方面,......
针对区域能源投资规划方案的风险评估和决策问题，根据项目的投资收益，建立了项目投资收益评估模型，引入了战略环境概念，通过其概率分布......
电力市场环境下,供电商在日前现货、远期合同、期权、可中断负荷等多个市场购电时面临着收益与风险的权衡。引入条件风险价值（CVaR）......
现代资产组合理论是投资基金运作的基础。但许多投资基金经理人在基金的实际运作中 ,只用现代资产组合理论的思想 ,并不真正用其模......
由于在我国金融开放程度不高，货币反替代的畸形发展给当前宏观经济调控造成了极大的挑战。本文通过对“货币需求的资产组合理论”模......
通过建立马克威茨有效边界模型对所收集的10只股票的标准差及收益率进行分析,解释资产组合理论的有效性。然后,对马克威茨资产组合......
改革开放40年以来,我国经济发展取得辉煌的成绩,2017年全国生产总值突破80亿元大关,经济总量稳居世界第二位。与经济发展相对应,我......
现代资产组合理论是金融投资最为经典的理论之一,已经被广泛应用于美国的资产配置和组合选择业务。但是,理论界和实务界对于该理论......
论文利用马克威茨的资产组合模型对石油天然气工业上游勘探开发领域的风险分散问题进行了模拟决策。根据马克威茨的理论,管理者在......
以往基于稳定分布条件下VaR和CVaR的研究都以证券收益相互独立为前提,而对于证券收益不相互独立条件下投资组合的VaR和CVaR计算方......
利用Markowitz的资产组合模型对石油天然气工业上游勘探开发领域的风险分散问题进行了模拟决策。根据Markowitz理论,管理者在决策......
内容本文基于2009-2014年我国27家商业银行的数据，在分析银行非利息收入发展现状的基础上，基于资产组合理论，研究我国商业银行非利息......
本文提出一个国防装备规划方案的综合评估框架,并建立面向战略需求的国防规划项目价值评估模型以及基于“组合”思想的风险评估和......
20世纪90年代初，J．P．Morgan公司与美洲银行、KMV公司、瑞士银行公司、瑞士联合银行等联合开发了一种用于对非交易性金融工具进行信用......
