受险价值相关论文
信用受险价值方法在通常情况下，作为计算金融与资金方式，在一段信用时间之后，信用资格发生改变，所造成的价值变动并产生一些损失状况后......
受险价值监管方式的业务流程受险价值监管方式是指各国金融监管当局利用受险价值精确地计算出各金融机构的市场风险,从而对其进行......
该论文从多个影响因素入手,利用模糊综合评价法、模糊层次分析法、证据推理理论研究了不确定情况下多影啊因素的风险收益模型及风......
该文首先讨论了当前计算VaR的几种常用的方法--历史模法、分析方法和蒙特卡罗模拟方法,指出了现有方法存在的弊端,并从金融市场的......
该文分析了中国人民银行于1998年试行的贷款风险五级分类方法中的不足,在此基础上研究了国内外风险度量理论和方法,摒弃了传统的基......
本文以人民币理财业务为研究对象。首先对中国资本市场分割、定价机制缺乏的现实进行了阐述,并且分别列举了国债回购市场垄断,股票......
为了减少石油价格上涨或者波动对世界经济及社会生活造成的影响，许多机构、部门和个人都对石油价格的影响因素、石油价格变动以及石......
估价的不确定主要是由市场风险引起的.在风险成本模型中,该文提出了风险成本(Cost at Risk,CaR)的概念用以度量估价的市场风险.通......
该文首先从理论和实际应用两个方面对VaR方法进行了详尽的分析与研究,然后借鉴欧美发达国家商业银行风险管理的成功经验,探讨了中......
信用风险是金融市场上最为古老的一类风险，也是金融机构所要面对的基本风险。近年来，国内外的信用风险问题越来越受到学术界、企业界......
期望短缺是一种新的风险量度和优化工具,它能够反映损失分布的尾部信息,从而有利于防范小概率极端金融风险;它能同时调整组合中所......
由于厚尾分布,通常基于正态分布假定的VaR参数法在99%置信水平下计量市场风险时会严重低估风险,文中提出了一种半参数方法.通过对......
介绍了VaR的含义及计算方法.说明了从持续性角度来讨论VaR的意义和理论依据,指出对σt的建模是研究VaR持续性的可行途径.将TSGARCH......
运用VaR的计量方法,把投资银行的主要业务之一股票承销的风险量化成一定的风险值,并应用资本市场定价模型以证券市场风险量化股票......
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传统的金融风险度量,如方差、变异系数、市场风险β,VaR等均为纯统计意义下的度量.虽然它们在一定程度上能够刻划金融风险的不确定......
期刊
金融资产无条件收益分布表现为偏度和峰度共存,运用ARCH模型族在波动和VaR分析中往往将对称的后尾t、GED误差分布与不对称中击结合......
近年来，大量证据表明以1988年巴塞尔的资本协议为基础的商业银行资本监管是一种完全不区分信用风险差别的规则监管，已经不能在金融创......
本文分析了国内商业银行建立贷款信用风险管理模型的迫切性以及实施障碍,并提出现阶段,国内商业银行可以建立CreditRisk+类型的贷......
建立了违约暴露集中信用组合损失估计的递归模型,该模型容易编写计算程序实现。利用该模型,从VaR和经济资本的角度讨论了违约暴露......
条件受险价值是一种能够反映损失分布尾部信息,从而有利于防范小概率极端金融风险的风险度量和优化工具。Fredrik给出了能同时优化......
文章根据风险调整收益(RAROC)的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信......
期刊
为了克服传统VaR计算方法在处理厚尾分布时的缺陷,本文引入极值理论中的阈值模型建模,对人民币/欧元汇率风险进行测度,然后对使用......
<正> 以1998年巴塞尔协议为起点,国外银行已经迈进了全面风险管理的时代。全面风险管理理论是在资产负债管理理论的基础之上,适应......
讨论了根据极值理论 ( EVT)计算受险价值 ( Va R)的两类不同的方法 :基于矩估计的“两次子样试算法”和极大似然估计法 ,并给出了......
当今社会的变化速度之快已经远远超出了人们的想象,企业家们也意识到企业经营所面临的风险其种类之多和复杂性之巨是无法被漠视的......
集中讨论在两类假设条件下，数量化市场风险的量度受险价值（ＶａＲ）的计算与应用，提出计算ＶａＲ的主要流程，这将有利于我国金融机构应用ＶａＲ控制市场风险......
根据VaR风险度量的原理,借鉴J.P.摩根的信用计量CreditMetrics模型中信用等级转移的思想,构建了应收账款回收期内受信企业信用状况......
近年来新的信用风险模型取得了长足的进步,自从1997年J.P摩根的信用计量模型以及CSFP的CreditRisk+公开发表以来,这两个新模型已成......
