贷款组合相关论文
商业银行的贷款利息收入与存款利息支出之差为银行主要的收入来源,贷款组合配置对于银行来说至关重要,关系着银行的生存发展。现如......
二、欧洲MBS市场 根据MBS发行记录，欧盟居住性MBS市场约为1500亿欧元，占住房按揭贷款总额的3.5%（2001年底）。部分欧洲国家发行......
2010年房价会降吗?希望在此时置业的人应该选择什么样的方式?在二手房优惠政策到期的刺激下,2009年底的楼市又掀起了一股“抢购潮......
资产证券化是指将缺乏流动性但能够产生可预见现金流收入的资产，转换成为在金融市场上可以出售和流通的证券的行为。资产证券化最早......
住房抵押贷款证券化（Ｍｏｒｔｇａｇｅ－ｂａｃｋｅｄ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｓａｔｉｏｎ简称ＭＢＳ），是指住房抵押贷款发放机构（如商业银行）将其持有的抵押贷款汇集成抵押贷款组合（即资产池，是拟证券化的标的），出......
信贷风险是银行经营中的主要风险 ,贷款风险组合优化是信贷管理中最常见的决策 .分析了国内外同类研究的缺陷 ,提出了反映贷款风险......
本文根据巴塞尔新资本协议的要求,以资本的风险调整收益(RAROC)的最大化为目标函数建立了数学模型,得出了在一定条件下银行最佳贷......
巴塞尔新资本协议的发布确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架。本文主要研究内部评级法下贷款划分对银行资本要求......
近年来,农信社普遍推行了农户小额信用贷款,扩大了农信社信贷服务的覆盖范围,简化了贷款手续,同时也优化了贷款组合,一定程度上降......
目前商业银行的主要业务还是集中在信贷业务,如何对贷款进行组合管理是银行所面临的问题。传统的马柯维茨均值——方差模型贷款组......
信用风险已经成为近年来风险度量和管理领域面临的最大挑战。当然,通过严格的授信标准、规范的贷款条款以及对获得贷款的客户进行......
商业银行贷款不能如期收回的风险是商业银行经营风险中最重要的一种风险,从组合的角度来考虑贷款风险的控制是一种行之有效的方法......
2002年中国工商银行和建设银行分别向央行提交了资产证券化的方案,华融资产管理公司也已启动资产证券化项目.这都说明,在经过几年......
信贷风险是银行经营中的主要风险,贷款风险组合优化是信贷管理中最常见的决策. 分析了国内外同类研究的缺陷,提出了反映贷款风险组......
银行风险是全球银行业面临的共同问题，它事关银行生存和社会的稳定，各国政府和国际金融机构对此极为关注。 对90年代以来世界银行......
针对已有的不确定投资情况下风险与收益选择方法的特点与弊端 ,提出了在贷款组合配给中的单位风险收益最大原则 ,并依此建立了风险......
信用风险的度量历来是国内外商业银行经营管理的重要内容,我国商业银行已经进入市场化时代,在这种情况下,信用风险度量精确性的高......
遵照国际银行业大多数银行的做法,信用风险评估包括对债务人和债项两个方面.以模糊集理论为基础,通过试算与比较,构造隶属函数,对......
将期望不足量应用于贷款组合信用风险的研究中,得出了贷款组合的损失在超过了一定限度以后损失的期望值.这一方法可以有效地弥补Va......
被德国、法国、比利时包围下的卢森堡,地缘上只是不起眼的袖珍小国——以至于这个以玫瑰花和城堡著称的国度与人民币之间的深厚渊......
以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,以VaR来控制贷款组合的风险价值,以偏度约束来控制贷款组合收益率的整体分布向大于均......
将Copula函数应用于银行贷款组合期限结构优化模型上,进行实证分析.指出基于Copula函数的贷款组合期限结构模型解决了贷款组合的流......
摘 要 资产负债管理是把资产与负债组合视为有机整体，协调流动性、安全性和赢利性.本文通过资产的集中度约束把银行资产合理分配在......
运用线性矩阵不等式方法，研究了商业银行贷款组合选择的鲁棒优化问题．在Markowitz均值方差理论基础上，建立了贷款组合鲁棒优化模型，并......
我国金融业的现代化,离不开国有商业银行的现代化,而商业银行的现代化经营又是由贷款发放的科学性与合理性所决定的.文章通过对正......
把企业信用风险迁移引入贷款收益率的计算中,引入条件风险价值（CVaR）来度量贷款组合风险,建立了组合贷款优化决策模型。本模型的特色......
银行货款的收益率在很多情况下具有模糊随机性。将货款收益率刻画为模糊随机变量，使用半方差作为风险度量方式，建立半方差约束下的模......
根据CreditMetrics信用风险迁移矩阵的时间效应和随机过程中的Brown运动来反映银行贷款风险的非系统因素。确定信贷资产风险随时间......
【正】贷款呆帐准备金制度是指商业银行从经营收入中提取留存一定的资金储备,以弥补贷款损失的一种金融管理制度.在现代金融体系中......
利用梯形模糊变量刻画了期望收益率及其方差,构建了相应的贷款组合优化模型,解决因缺乏数据而无法进行合理决策提供了有效途径.同......
针对贷款组合优化决策模型的求解问题，以模拟退火算法为基础，利用设置记忆器和在算法后链接一个局部搜索过程的方法，对原有算法进行改......
VAR是国际上新近发展起来的一种卓有成效的风险量化技术,它是英文Value-At-Risk的缩写,中文通常译为风险值。 VAR的产生于1997年4......
本文介绍贷款组合损失的计算方法.首先介绍在二项分布下通过蒙特卡罗模拟计算贷款组合损失的方法;然后推导二项分布假设下随着组合......
1997年底以前，我国实行的贷款分类基本上是沿袭财政部1988年《金融保险企业财务制度》中的现定，把贷款划分为正常、逾期、呆滞、呆帐......
住宅抵押贷款证券化就是银行将缺乏流动性的长期住宅抵押贷款所形成的信贷资产从资产负债表中剥离出来,形成贷款组合,卖给从事抵押......
住房抵押贷款证券化是指住房抵押贷款发放机构将其持有的个人住房抵押贷款按照用途、质量、利率和偿还期限相同或相近原则汇集成抵......
将Copula函数应用于银行贷款组合期限结构优化模型上,进行实证分析。指出基于Copula函数的贷款组合期限结构模型解决了贷款组合的......
以银行资产的单位风险收益最大为目标，以法律法规和贷款集中度为约束条件，建立了基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型。通过贷......
通过把贷款的收益率刻画为模糊变量，提出了商业银行贷款组合优化决策的机会准则模型，即可能性准则模型、必要性准则模型和可信性准则......
在VaR约束下，以线性加权和法求多目标规划，建立了组合投资的收益最大，同时方差风险最小的组合贷款多目标优化决策模型．该模型的特点是......
以收益率风险价值限额和贷款组合期望收益率为约束条件，贷款组合风险最小为目标函数，建立了基于收益率风险价值约束的银行贷款组合优......
为了化解国有商业银行的不良贷款，我国采取了设立不良资产管理公司这种方案。笔者认为公司应该按市场规则进行运作，对１９９９ 年１２ 月３１ 日之前......
摘要：近年来，随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧，商业银行的风险管理一直是国际国内金融界关注的焦点。商业银行信贷风险管......
