论文部分内容阅读
随着中国利率市场化的进程，贷款利率呈现出更大的不确定性，商业银行间的竞争也越来越激烈，在新的行业特点和经营形势下，商业银行需要结合研究贷款资源的配置方式，为商业银行管理层的决策提供有力的支撑。引入三角模糊数来刻画商业银行的收益率，并利用其可能性均值来构建三类贷款组合优化模型进行分析，结果显示模型的有效边界都符合均值方差模型有效边界的变化趋势，且得到的贷款权重配置可以更好地体现贷款利用效率。